| 摘要 | 第1-19页 |
| Abstract | 第19-24页 |
| 第1章 导论 | 第24-35页 |
| ·研究背景 | 第24-26页 |
| ·研究意义 | 第26-28页 |
| ·理论意义 | 第27页 |
| ·现实意义 | 第27-28页 |
| ·研究内容 | 第28-29页 |
| ·研究方法 | 第29页 |
| ·研究思路与章节安排 | 第29-32页 |
| ·创新点与不足 | 第32-35页 |
| 第2章 理论基础与文献综述 | 第35-59页 |
| ·反向抵押贷款 | 第35-46页 |
| ·含义、优缺点与国际经验 | 第35-39页 |
| ·理论基础 | 第39-43页 |
| ·国外文献综述 | 第43-45页 |
| ·国内研究综述 | 第45-46页 |
| ·住房反向抵押贷款风险研究 | 第46-51页 |
| ·风险管理理论 | 第46-47页 |
| ·国外文献综述 | 第47-50页 |
| ·国内文献综述 | 第50-51页 |
| ·住房反向抵押贷款定价研究 | 第51-57页 |
| ·理论基础 | 第51-53页 |
| ·国外文献 | 第53-55页 |
| ·国内文献 | 第55-57页 |
| ·研究评述 | 第57-58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 第3章 反向抵押贷款借款人未来死亡率波动风险 | 第59-71页 |
| ·借款人未来死亡率波动风险的一般分析 | 第59-61页 |
| ·借款人群未来死亡率波动预测 | 第61-68页 |
| ·死亡率波动预测方法的选择与评析 | 第61-64页 |
| ·反向抵押贷款借款人动态死亡率模型的构建 | 第64-65页 |
| ·参数估计 | 第65-66页 |
| ·借款人死亡率波动预测的计算结果 | 第66-68页 |
| ·借款人群死亡率波动对反向抵押贷款定价的影响 | 第68-69页 |
| ·借款人死亡率波动风险的分散 | 第69-70页 |
| ·本章小结 | 第70-71页 |
| 第4章 反向抵押贷款抵押住房价值波动风险 | 第71-92页 |
| ·住房价值波动风险的一般性分析 | 第71-72页 |
| ·影响房价波动的主要因素 | 第72-79页 |
| ·经济因素 | 第72-74页 |
| ·社会因素 | 第74-77页 |
| ·政策因素 | 第77页 |
| ·市场因素 | 第77-79页 |
| ·我国反向抵押贷款抵押住房价值波动路径的描述 | 第79-89页 |
| ·住房价格波动预测方法的选择与评析 | 第79-82页 |
| ·灰色马尔可夫预测模型的构建 | 第82-84页 |
| ·数据来源与处理 | 第84-86页 |
| ·数值拟合、预测与分析 | 第86-89页 |
| ·住房价值波动对反向抵押贷款定价的影响 | 第89页 |
| ·房价波动风险控制 | 第89-90页 |
| ·本章小结 | 第90-92页 |
| 第5章 反向抵押贷款利率波动风险 | 第92-102页 |
| ·贷款利率波动风险的一般性分析 | 第92-94页 |
| ·我国现行金融体制下贷款利率波动路径描述 | 第94-98页 |
| ·利率波动预测方法的选择与评析 | 第94-95页 |
| ·贷款利率波动预测模型的构建 | 第95页 |
| ·数据来源与基本分析 | 第95-97页 |
| ·数值模拟与分析 | 第97-98页 |
| ·贷款利率波动对反向抵押贷款定价的影响 | 第98-99页 |
| ·贷款利率波动风险的控制 | 第99-101页 |
| ·本章小结 | 第101-102页 |
| 第6章 影响反向抵押贷款定价的其他风险因素 | 第102-111页 |
| ·逆向选择风险和道德风险 | 第102-105页 |
| ·逆向选择与道德风险的识别 | 第102-103页 |
| ·道德风险的衡量 | 第103-104页 |
| ·道德风险的防范 | 第104-105页 |
| ·流动性风险 | 第105-108页 |
| ·风险识别 | 第105-106页 |
| ·流动性风险的衡量 | 第106-107页 |
| ·流动性风险的防范 | 第107-108页 |
| ·政策调整风险 | 第108-109页 |
| ·费用风险 | 第109页 |
| ·价值观风险 | 第109-110页 |
| ·本章小结 | 第110-111页 |
| 第7章 反向抵押贷款定价模型体系的构建 | 第111-128页 |
| ·定价方法的理论选择与评析 | 第111-112页 |
| ·影响反向抵押贷款定价的其他要素分析 | 第112-118页 |
| ·反向抵押贷款的支付方式 | 第113-115页 |
| ·无赎回选择权与有赎回选择权 | 第115-117页 |
| ·单生命状态与双生命状态 | 第117-118页 |
| ·一次性总额支付方式下无赎回权反向抵押贷款定价模型 | 第118-120页 |
| ·单生命状态下的定价模型 | 第119-120页 |
| ·双生命状态下的定价模型 | 第120页 |
| ·终身生存年金支付方式下无赎回权反向抵押贷款定价模型 | 第120-122页 |
| ·单生命状态下的定价模型 | 第121-122页 |
| ·双生命状态下的定价模型 | 第122页 |
| ·一次性总额支付方式下赎回权定价模型 | 第122-125页 |
| ·单生命状态下的赎回权定价模型 | 第123-124页 |
| ·双生命状态下的赎回权定价模型 | 第124-125页 |
| ·终身生存年金支付方式下赎回选择权定价模型 | 第125-126页 |
| ·单生命状态下赎回权定价模型 | 第125-126页 |
| ·双生命状态下赎回权定价模型 | 第126页 |
| ·本章小结 | 第126-128页 |
| 第8章 定价结果与实证分析 | 第128-145页 |
| ·参数设定 | 第128-134页 |
| ·一次性总额支付方式下单生命状态的定价结果与敏感性分析-无赎回权 | 第134-138页 |
| ·一次性总额支付方式下双生命状态的定价结果与敏感性分析—无赎回权 | 第138-139页 |
| ·终身年金支付方式下单生命状态的定价结果与敏感性分析-无赎回权 | 第139-141页 |
| ·终身年金支付方式下双生命状态的定价结果与敏感性分析—无赎回权 | 第141-142页 |
| ·反向抵押贷款赎回的实证定价结果与分析 | 第142-143页 |
| ·本章小结 | 第143-145页 |
| 第9章 结论、政策建议与展望 | 第145-152页 |
| ·本文主要结论 | 第145-147页 |
| ·政策建议 | 第147-150页 |
| ·尚待完善之处与研究展望 | 第150-152页 |
| 附录 | 第152-171页 |
| 参考文献 | 第171-180页 |
| 致谢 | 第180-182页 |
| 攻读博士学位期间的主要科研成果 | 第182-183页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第183页 |
