| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·研究目的及意义 | 第8-9页 |
| ·研究内容及方法 | 第9-10页 |
| ·研究创新 | 第10-11页 |
| 第二章 文献综述 | 第11-18页 |
| ·金融压力及金融压力指数的研究 | 第11-13页 |
| ·国外研究现状 | 第11-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·金融市场内部压力传导效应的理论研究 | 第13-16页 |
| ·银行业金融压力向债券、股票及外汇市场的传导机制研究 | 第13-14页 |
| ·债券市场压力向银行传导的理论研究 | 第14-15页 |
| ·股票市场压力向银行传导的理论研究 | 第15-16页 |
| ·外汇市场压力向银行传导的理论研究 | 第16页 |
| ·金融压力对宏观经济传导的相关研究 | 第16-18页 |
| 第三章 我国四大金融市场的金融压力指数测算 | 第18-26页 |
| ·四大金融市场的金融压力指数测算方法 | 第18-23页 |
| ·银行业金融压力指数 | 第18-22页 |
| ·债券市场金融压力指数 | 第22页 |
| ·股票市场金融压力指数 | 第22-23页 |
| ·外汇市场金融压力指数 | 第23页 |
| ·金融压力指数的测算结果 | 第23-26页 |
| 第四章 银行业金融压力在金融市场内部的传导机制及反馈 | 第26-32页 |
| ·银行业金融压力在金融市场内部的传导路径 | 第26-27页 |
| ·实证分析方法介绍 | 第27-29页 |
| ·格兰杰因果关系检验法 | 第27-28页 |
| ·Geweke 分解检验方法 | 第28-29页 |
| ·实证分析 | 第29-32页 |
| ·单位根检验 | 第29页 |
| ·Geweke 分解检验反馈结果解释 | 第29-32页 |
| 第五章 银行业金融压力对宏观经济的传导机制及效应分析 | 第32-42页 |
| ·银行业金融压力对宏观经济的传导机制 | 第32-33页 |
| ·实证分析方法介绍 | 第33-34页 |
| ·向量自回归模型 | 第33页 |
| ·脉冲响应函数 | 第33-34页 |
| ·宏观经济变量的指标选取及数据来源 | 第34页 |
| ·银行业金融压力对宏观经济传导效应的实证分析 | 第34-42页 |
| ·VAR 模型的建立 | 第34-38页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第38-39页 |
| ·脉冲响应分析 | 第39-42页 |
| 第六章 结论与展望 | 第42-44页 |
| ·结论 | 第42-43页 |
| ·研究的不足及展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48页 |
