我国商业银行风险溢出效应实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| ·风险溢出的概念界定 | 第8页 |
| ·研究的背景和意义 | 第8-9页 |
| ·研究的内容和创新点 | 第9-10页 |
| ·研究框架 | 第10-11页 |
| ·研究的不足之处 | 第11-13页 |
| 第2章 文献综述 | 第13-19页 |
| ·风险溢出效应的机制和渠道研究综述 | 第13-15页 |
| ·风险溢出效应的检验和度量研究综述 | 第15-17页 |
| ·风险溢出效应的影响因素研究综述 | 第17页 |
| ·本章小结 | 第17-19页 |
| 第3章 商业银行风险溢出的一般分析 | 第19-27页 |
| ·商业银行风险溢出的理论分析 | 第19-21页 |
| ·信息不对称理论的解释 | 第19-20页 |
| ·网络理论的解释 | 第20页 |
| ·溢出效应影响因素的初步探究 | 第20-21页 |
| ·我国商业银行风险溢出的现实分析 | 第21-26页 |
| ·我国银行体系的特殊性分析 | 第21-22页 |
| ·我国商业银行业务的特殊性分析 | 第22-24页 |
| ·次贷危机后我国商业银行风险状况 | 第24-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第4章 我国上市银行风险溢出效应强度度量 | 第27-38页 |
| ·商业银行风险溢出强度测度方法分析 | 第27-28页 |
| ·商业银行风险溢出强度测度方法的适用性分析 | 第28-29页 |
| ·我国上市商业银行风险溢出强度的实证分析 | 第29-38页 |
| ·GARCH—CoVaR 方法简介 | 第30-32页 |
| ·GARCH—CoVaR 方法在我国的运用 | 第32-38页 |
| 第5章 我国商业银行风险溢出效应的影响因素分析 | 第38-45页 |
| ·研究方法简述——动态面板的 GMM 法 | 第38-39页 |
| ·数据和变量的说明 | 第39-41页 |
| ·样本的选择和来源 | 第39页 |
| ·银行个体特征变量 | 第39-41页 |
| ·模型的设定 | 第41页 |
| ·实证结果和分析 | 第41-44页 |
| ·模型的稳健性分析 | 第44-45页 |
| 第6章 结论和政策建议 | 第45-49页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第49-50页 |
| 后记 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
