| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 1 导论 | 第7-14页 |
| ·选题背景及意义 | 第7-8页 |
| ·相关概念界定 | 第8-9页 |
| ·城市商业银行 | 第8页 |
| ·风险 | 第8页 |
| ·市场风险 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-12页 |
| ·VaR.研究的文献综述 | 第9-11页 |
| ·商业银行市场风险管理研究现状 | 第11-12页 |
| ·总结 | 第12页 |
| ·研究方法和结构安排 | 第12-13页 |
| ·创新与不足之处 | 第13-14页 |
| 2 城市商业银行发展现状与市场风险现状分析 | 第14-23页 |
| ·城市商业银行的发展现状 | 第14-16页 |
| ·城市商业银行产生的历史背景 | 第14页 |
| ·城市商业银行的发展瓶颈 | 第14-15页 |
| ·城市商业银行的改革思路 | 第15-16页 |
| ·我国商业银行面临的市场风险 | 第16-23页 |
| ·人民币利率市场化造成的市场风险 | 第16-19页 |
| ·汇率机制改革造成的市场风险 | 第19-22页 |
| ·金融衍生产品市场中存在较高的市场风险 | 第22-23页 |
| 3 我国城市商业银行市场风险管理中存在的问题及原因分析 | 第23-29页 |
| ·市场风险管理的计量模型构建不完善 | 第23-24页 |
| ·市场风险管理意识薄弱，重视程度不高 | 第24-25页 |
| ·市场风险管理的组织结构不完善，未能实现统一管理 | 第25-26页 |
| ·市场风险管理的数据积累不足，信息系统落后 | 第26-27页 |
| ·市场风险管理的高级人才匮乏，且没有系统的培训机制 | 第27-28页 |
| ·市场风险管理的外部环境不完善 | 第28-29页 |
| 4 城市商业银行市场风险管理的VAR实证分析 | 第29-46页 |
| ·常用的市场风险计量模型介绍 | 第29-33页 |
| ·敏感性缺口分析 | 第29-30页 |
| ·久期分析 | 第30-31页 |
| ·模拟分析法 | 第31页 |
| ·VaR模型法 | 第31-33页 |
| ·小结 | 第33页 |
| ·基于VAR模型的我国城市商业银行市场风险实证分析 | 第33-46页 |
| ·样本数据的选择 | 第34页 |
| ·平稳性分析 | 第34-36页 |
| ·正态性检验 | 第36-38页 |
| ·自相关检验 | 第38-39页 |
| ·异方差检验 | 第39-42页 |
| ·建立GARCH模型 | 第42-43页 |
| ·美元汇率VaR的计算 | 第43-44页 |
| ·返回检验 | 第44-45页 |
| ·小结 | 第45-46页 |
| 5 完善城市商业银行市场风险管理体系的对策建议 | 第46-56页 |
| ·构建以VAR为核心的的市场风险计量体系 | 第46-48页 |
| ·使用VaR模型计算经济资本 | 第46-47页 |
| ·使用VaR模型实施限额管理 | 第47页 |
| ·使用VaR模型进行RAROC业绩考评 | 第47-48页 |
| ·使用VaR模型加强银行的风险信息披露 | 第48页 |
| ·树立风险管理理念，营造良好的风险管理文化 | 第48-50页 |
| ·建立适合城市商业银行的市场风险管理组织结构 | 第50-52页 |
| ·建立满足城市商业银行需求的市场风险管理信息系统 | 第52-53页 |
| ·加强城市商业银行市场风险管理专业人才的引进和培养 | 第53-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 后记 | 第59-60页 |
