| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-16页 |
| 第一章 绪论 | 第16-24页 |
| ·研究背景 | 第16-17页 |
| ·研究意义 | 第17-18页 |
| ·研究方法 | 第18-19页 |
| ·研究角度和方法 | 第18-19页 |
| ·研究工具 | 第19页 |
| ·研究思路和结构安排 | 第19-23页 |
| ·本文的研究思路 | 第19-20页 |
| ·文章的结构安排 | 第20-23页 |
| ·论文主要创新点 | 第23-24页 |
| 第二章 文献综述 | 第24-43页 |
| ·政策性银行公开发行金融债的基本理论 | 第24-29页 |
| ·政策性银行 | 第24-26页 |
| ·政策性银行与商业银行的关系 | 第26-27页 |
| ·三大政策性银行基本情况 | 第27-29页 |
| ·政策性银行金融债的概念及特点 | 第29-30页 |
| ·政策性银行金融债的生成机理 | 第30-33页 |
| ·政策性银行金融债的功能 | 第33-35页 |
| ·金融债券的相关理论 | 第35-43页 |
| ·金融债券 | 第35-36页 |
| ·金融债券的功能 | 第36-37页 |
| ·利率的期限结构理论 | 第37-39页 |
| ·货币政策对金融债券收益率的影响 | 第39-43页 |
| 第三章 政策性银行金融债的市场化与创新研究 | 第43-80页 |
| ·政策性银行金融债的市场化发展 | 第43-51页 |
| ·政策性银行金融债 | 第43页 |
| ·政策性银行金融债的发展历史 | 第43-45页 |
| ·政策性银行金融债与其他金融债的区别 | 第45-46页 |
| ·我国金融债券市场的现状 | 第46-49页 |
| ·政策性银行金融债的现状 | 第49-51页 |
| ·政策性银行金融债创新的必要性与可行性分析 | 第51-60页 |
| ·创新的必要性 | 第52-57页 |
| ·创新的可行性(外部条件和内部条件) | 第57-60页 |
| ·国开行债券发行创新情况 | 第60-71页 |
| ·国开行金融债产品创新 | 第60-64页 |
| ·其他方面创新情况 | 第64-66页 |
| ·对我国政策性银行金融债创新的思考 | 第66-71页 |
| ·政策性银行转型对资信的影响 | 第71-75页 |
| ·国外政策性银行转型后经营模式及信用级别变化 | 第71-73页 |
| ·国开行转型对其债信的影响——基于国际评级机构的视角 | 第73-75页 |
| ·政策性银行的国际比较与监管创新 | 第75-80页 |
| ·发达国家的比较分析 | 第75-76页 |
| ·发达国家的经验借鉴 | 第76-77页 |
| ·政策性银行的监管创新 | 第77-80页 |
| 第四章 政策性银行金融债的利率期限结构与收益率曲线 | 第80-103页 |
| ·利率期限结构对市场化运作的重要意义 | 第80-81页 |
| ·政策性银行金融债的利率期限结构分析 | 第81-84页 |
| ·利率期限结构的相关理论 | 第81-82页 |
| ·收益率的计算 | 第82页 |
| ·政策性银行金融债利率期限结构的数据分析 | 第82-84页 |
| ·政策性银行金融债的收益率曲线研究 | 第84-90页 |
| ·主成分分析 | 第85-87页 |
| ·基于主成分分析的政策性银行金融债收益率曲线研究 | 第87-90页 |
| ·货币政策对政策性银行金融债收益率的影响 | 第90-103页 |
| ·货币政策对政策性银行金融债收益率影响的理论分析 | 第91-93页 |
| ·货币政策对政策性银行金融债券收益率影响的实证分析 | 第93-103页 |
| 第五章 政策性银行金融债的市场风险研究 | 第103-117页 |
| ·GARCH模型简介 | 第103-105页 |
| ·基于GARCH模型的政策性银行金融债的市场风险测度 | 第105-109页 |
| ·商业化改革对政策性银行金融债收益率波动的影响研究 | 第109-117页 |
| ·影响机制分析 | 第109-110页 |
| ·研究模型设计 | 第110-111页 |
| ·政策性银行转型对金融债市场风险影响的实证分析 | 第111-117页 |
| 第六章 政策性银行金融债的流动性与流动性风险研究 | 第117-142页 |
| ·债券市场的流动性 | 第117-124页 |
| ·流动性的涵义 | 第117-119页 |
| ·政策性银行金融债流动性的影响因素分析 | 第119-124页 |
| ·金融债流动性的测量方法 | 第124-127页 |
| ·价格法 | 第124-126页 |
| ·交易量法 | 第126页 |
| ·价量结合法 | 第126-127页 |
| ·时间法 | 第127页 |
| ·政策性银行金融债流动性的实证分析 | 第127-137页 |
| ·我国政策性银行金融债流动性指标的选取 | 第127-129页 |
| ·我国政策性银行金融债流动性分析 | 第129-137页 |
| ·政策性银行金融债的流动性风险 | 第137-140页 |
| ·促进政策性银行金融债流动性的思考 | 第140-142页 |
| 第七章 政策性银行金融债的信用风险研究 | 第142-157页 |
| ·政策性银行金融债信用风险的特殊性 | 第142-145页 |
| ·信用风险的特征 | 第142-144页 |
| ·政策性银行金融债的信用风险特征 | 第144-145页 |
| ·政策性银行金融债信用风险的决定因素 | 第145-147页 |
| ·银行自身质量因素 | 第145页 |
| ·政府支持性因素 | 第145-146页 |
| ·宏观经济周期因素 | 第146-147页 |
| ·政策性银行金融债信用风险对金融市场的影响 | 第147-152页 |
| ·信用风险对投资者损失的情景分析 | 第147-150页 |
| ·对债券市场的影响 | 第150-152页 |
| ·政策性银行金融债信用风险权重设定的思考 | 第152-157页 |
| ·风险权重变化对商业银行资本充足率的影响 | 第153-155页 |
| ·对风险权重设定的思考 | 第155-157页 |
| 第八章 主要结论及政策建议 | 第157-162页 |
| ·研究结论 | 第157-159页 |
| ·政策建议 | 第159-160页 |
| ·研究展望 | 第160-162页 |
| 参考文献 | 第162-170页 |
| 后记 | 第170-171页 |
| 在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第171页 |
