我国股指期货定价及期现套利研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| ·研究背景 | 第8-10页 |
| ·股指期货的产生背景与发展历史 | 第8-9页 |
| ·股指期货的特点和功能 | 第9-10页 |
| ·本文主要内容 | 第10-12页 |
| 2 股指期货概述 | 第12-16页 |
| ·股指期货的基本概念 | 第12-14页 |
| ·沪深300 指数 | 第12-13页 |
| ·沪深 300 指数期货 | 第13-14页 |
| ·股指期货的发展及现状 | 第14-16页 |
| 3 股指期货的定价研究 | 第16-27页 |
| ·研究现状 | 第16-17页 |
| ·常见的股指期货定价模型 | 第17-21页 |
| ·持有成本定价模型 | 第17-18页 |
| ·无套利定价区间模型 | 第18-19页 |
| ·一般均衡定价模型 | 第19-21页 |
| ·沪深 300 股指期货定价的实证分析 | 第21-27页 |
| ·基于持有成本定价模型的实证分析 | 第22-24页 |
| ·无套利定价区间模型的实证分析 | 第24-27页 |
| 4 股指期货期现套利理论及实证研究 | 第27-34页 |
| ·期现套利理论与功能 | 第27-28页 |
| ·构造现货组合 | 第28-30页 |
| ·股指期货标的指数的抽样复制或完全复制 | 第29-30页 |
| ·指数基金 | 第30页 |
| ·持有成本定价模型下的期现套利 | 第30页 |
| ·无套利定价区间模型下的期现套利 | 第30-31页 |
| ·统计套利 | 第31-34页 |
| ·统计套利的概念 | 第31-33页 |
| ·统计套利的基本设计思路 | 第33-34页 |
| 5 基于CVaR 技术在我国股指期货中的应用研究 | 第34-43页 |
| ·沪深 300 股指期货的实证分析 | 第35-36页 |
| ·模型确立 | 第35-36页 |
| ·计算沪深 300 股指期货的价格波动率 | 第36-40页 |
| ·计算沪深 300 股指期货的 VaR 值 | 第38-39页 |
| ·沪深 300 股指期货的 CVaR 值 | 第39-40页 |
| ·模型有效性检验 | 第40-41页 |
| ·小结 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 在学研究成果 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46页 |
