沪港证券市场间联动关系研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-12页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·文献综述 | 第12-17页 |
| ·证券市场整体间联动关系研究 | 第13-15页 |
| ·证券市场行业间联动关系研究 | 第15-17页 |
| ·研究评介 | 第17页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| ·研究思路与内容 | 第18-20页 |
| ·研究思路 | 第18-19页 |
| ·研究内容 | 第19-20页 |
| 第2章 沪港证券市场间联动的理论分析 | 第20-29页 |
| ·沪港证券市场的发展概况 | 第20-21页 |
| ·沪港证券市场的发展现状 | 第20-21页 |
| ·沪港主要股票指数分析 | 第21页 |
| ·证券市场行业的分类标准 | 第21-23页 |
| ·联合国国际行业分类标准 | 第22页 |
| ·标准普尔与摩根斯坦利全球行业分类标准 | 第22-23页 |
| ·中华人民共和国国家统计局行业分类标准 | 第23页 |
| ·香港恒生行业分类系统 | 第23页 |
| ·证券市场国际联动的理论假说 | 第23-25页 |
| ·资产组合理论的联动研究 | 第23-24页 |
| ·金融危机理论的联动研究 | 第24-25页 |
| ·有效市场理论的联动研究 | 第25页 |
| ·证券市场间联动的机理分析 | 第25-29页 |
| ·证券市场自由化 | 第26-27页 |
| ·证券市场交易行为 | 第27页 |
| ·证券市场信息溢出 | 第27-29页 |
| 第3章 数据来源与方法设计 | 第29-35页 |
| ·数据来源及样本 | 第29-30页 |
| ·方法设计 | 第30-35页 |
| ·单整及 ADF 检验 | 第30-31页 |
| ·协整分析 | 第31-32页 |
| ·脉冲响应函数 | 第32页 |
| ·方差分解 | 第32-33页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第33页 |
| ·领先滞后分析 | 第33-35页 |
| 第4章 实证研究 | 第35-56页 |
| ·沪港证券市场整体间联动性分析 | 第35-41页 |
| ·股指统计特征分析 | 第35-36页 |
| ·ADF 检验结果 | 第36-37页 |
| ·协整分析 | 第37页 |
| ·脉冲响应函数 | 第37-38页 |
| ·方差分解 | 第38-39页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第39-40页 |
| ·领先滞后关系检验 | 第40-41页 |
| ·沪港证券市场行业间联动性分析 | 第41-52页 |
| ·地产行业间的联动分析 | 第41-45页 |
| ·公用事业间的联动分析 | 第45-48页 |
| ·金融行业间的联动分析 | 第48-52页 |
| ·相关管理建议 | 第52-56页 |
| 结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 附录 A 攻读学位期间公开发表的论文目录 | 第62页 |
