| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·国内外相关研究述评 | 第9-12页 |
| ·国外相关研究述评 | 第9-10页 |
| ·国内相关研究述评 | 第10-12页 |
| ·本论文的主要工作和组织结构 | 第12-13页 |
| 第二章 金融风险管理的风险价值（VAR）理论与方法 | 第13-25页 |
| ·风险价值（VAR）的定义 | 第13-15页 |
| ·VAR 的计算方法 | 第15-22页 |
| ·方差—协方差法 | 第16-18页 |
| ·历史模拟法 | 第18-19页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第19-20页 |
| ·极值法 | 第20-22页 |
| ·VAR 优点和局限 | 第22-23页 |
| ·VAR 的应用 | 第23-25页 |
| 第三章 极值理论 | 第25-34页 |
| ·极值理论的有关概念 | 第25-28页 |
| ·次序统计量 | 第25-26页 |
| ·极值分布 | 第26-28页 |
| ·POT 模型 | 第28-30页 |
| ·基于广义帕雷托分布的尾部拟合与分位数估计 | 第30-34页 |
| ·阈值u 的确定 | 第30-31页 |
| ·模型的参数估计 | 第31-32页 |
| ·F ( u ) 的估计 | 第32页 |
| ·尾部及分位数的估计 | 第32-34页 |
| 第四章 中国股票市场及其收益率统计分析 | 第34-42页 |
| ·中国资本市场发展回望 | 第34-35页 |
| ·中国股票市场描述性统计量分析 | 第35-39页 |
| ·基本数据指标 | 第35-37页 |
| ·上海股票市场数据指标分析 | 第37-39页 |
| ·VAR 的估计和尾部检验 | 第39-42页 |
| 第五章 总结 | 第42-44页 |
| ·工作总结及创新点 | 第42页 |
| ·结束语 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 附录 | 第50-53页 |