| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| ·选题的背景及意义 | 第9-11页 |
| ·选题背景 | 第9-11页 |
| ·选题的意义 | 第11页 |
| ·国内外文献综述 | 第11-16页 |
| ·基于GARCH 模型、SV 模型的波动溢出相关性分析 | 第11-13页 |
| ·GARCH 拓展类模型 | 第13-14页 |
| ·基于Copula 函数的波动溢出分析 | 第14-15页 |
| ·基于小波分析与极值波动溢出分析 | 第15-16页 |
| ·研究思路和框架及本文的创新点 | 第16-18页 |
| ·研究思路 | 第16页 |
| ·框架结构 | 第16-17页 |
| ·创新点 | 第17-18页 |
| 第2章 Copula 函数的相关理论 | 第18-31页 |
| ·Copula 函数的定义和性质 | 第18-20页 |
| ·二元 Copula 函数的定义 | 第18-19页 |
| ·二元 Copula 函数的性质 | 第19-20页 |
| ·Copula 函数的分类 | 第20-26页 |
| ·椭球Copula | 第20-22页 |
| ·阿基米德Copula 函数 | 第22-26页 |
| ·基于Copula 函数的相关性测度 | 第26-27页 |
| ·Copula 模型的参数估计 | 第27-28页 |
| ·模型的检验和评价 | 第28-31页 |
| ·χ2 拟合优度检验 | 第28-29页 |
| ·K-S 检验 | 第29页 |
| ·Q-Q 图检验 | 第29页 |
| ·Z 检验 | 第29-31页 |
| 第3章 上证与恒生，上证与标普之间相关性实证分析 | 第31-49页 |
| ·金融时间序列边缘分布模型 | 第31-34页 |
| ·ARCH 模型 | 第31-32页 |
| ·GARCH 模型 | 第32-33页 |
| ·扩展的Copula-GARCH 模型 | 第33-34页 |
| ·上证与恒生，上证与标普之间相关性实证分析 | 第34-47页 |
| ·数据的选取 | 第34-35页 |
| ·一些基本的统计检验 | 第35-37页 |
| ·边缘分布函数的参数估计 | 第37-39页 |
| ·次贷危机前期实证分析 | 第39-42页 |
| ·次贷危机时期实证分析 | 第42-45页 |
| ·后次贷危机时期实证分析 | 第45-47页 |
| ·本章小结 | 第47-49页 |
| 第4章 总结和展望 | 第49-51页 |
| ·本文总结 | 第49-50页 |
| ·后续研究 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55页 |