时间序列ARCH模型在金融领域的研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
第一章 序言	第8-12页
·论文的研究背景和意义	第8-9页
·关于论文的国内外文献综述	第9-11页
·国外研究综述	第9-10页
·国内研究综述	第10-11页
·文章的主要内容和框架	第11-12页
第二章 ARCH 模型的基本理论	第12-16页
·引言	第12-13页
·ARCH 模型理论	第13-16页
·ARCH 模型定义	第13页
·ARCH 模型参数的最大似然估计	第13-14页
·ARCH 模型的检验	第14-15页
·模型预测	第15-16页
第三章 ARCH 模型的推广	第16-20页
·GARCH 模型	第16-17页
·模型简介	第16页
·GARCH 模型的定义	第16-17页
·EGARCH 模型	第17-18页
·TARCH（Threshold ARCH）模型	第18页
·GARCH-M 模型	第18-20页
第四章 ARCH 模型的股票价格分析和预测	第20-36页
·ARCH 模型的建立过程	第20-21页
·ARCH 模型在股票指数中的研究	第21-29页
·中小板指数的价格序列 ARCH 模型实证分析	第21-26页
·中小板指数的进一步研究	第26-27页
·中小板指数的拓展研究	第27-29页
·ARCH 模型在个别股票收盘价中的研究	第29-34页
·农业银行股票价格序列 ARCH 模型实证分析	第29-33页
·农业银行股票价格序列的进一步研究	第33-34页
·ARCH 类模型的普遍性研究	第34-35页
·小结	第35-36页
第五章 总结	第36-37页
参考文献	第37-39页
附录	第39-42页
致谢	第42-43页