国内股指期现套利及现货组合构建方法的应用和启示
| 摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-20页 |
| ·股指期货基本情况介绍 | 第10-14页 |
| ·股指期货的定义及特征 | 第10-11页 |
| ·国外股指期货的发展 | 第11-13页 |
| ·国内股指期货简介 | 第13-14页 |
| ·相关概念 | 第14-16页 |
| ·股指期货合约 | 第14页 |
| ·股指期货套利 | 第14-15页 |
| ·无套利定价原理 | 第15-16页 |
| ·持有成本模型 | 第16页 |
| ·ETF基金 | 第16页 |
| ·研究的目标、目的和意义 | 第16-17页 |
| ·研究的主要框架思路 | 第17-19页 |
| ·本文的论述思路 | 第17-18页 |
| ·本文的章节安排 | 第18-19页 |
| ·研究方法和研究流程 | 第19-20页 |
| 第2章 股指期货套利研究概况及文献回顾 | 第20-26页 |
| ·国内外套利交易研究的差异性 | 第20页 |
| ·国内对套利交易的研究才刚刚起步 | 第20-21页 |
| ·文献回顾 | 第21-26页 |
| ·国外研究综述 | 第21-23页 |
| ·国内研究综述 | 第23-24页 |
| ·以上理论的局限与不足 | 第24-26页 |
| 第3章 套利空间分析 | 第26-35页 |
| ·股指期货定价原理 | 第26-28页 |
| ·交易成本的计算 | 第28-30页 |
| ·套利空间的计算 | 第30-32页 |
| ·期现套利实例分析 | 第32-33页 |
| ·平仓策略 | 第33-35页 |
| 第4章 现货组合的构建方法 | 第35-44页 |
| ·完全复制法 | 第35-37页 |
| ·抽样复制 | 第37-38页 |
| ·ETF替代法 | 第38-42页 |
| ·各ETF简介 | 第39-41页 |
| ·ETF基金组合的现货构建原则 | 第41-42页 |
| ·各现货复制方法的优劣分析 | 第42-44页 |
| 第5章 ETF基金构建现货的实证研究 | 第44-49页 |
| ·ETF组合品种的选择 | 第44-46页 |
| ·ETF组合的稳定性测算 | 第46-49页 |
| 第6章 总结 | 第49-52页 |
| ·论文结论 | 第49-50页 |
| ·本文未解决的问题 | 第50-51页 |
| ·建议及展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第55页 |
