基于共享型脆弱因子的违约相关测度研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-18页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9页 |
| ·国内外研究综述 | 第9-16页 |
| ·国外相关研究 | 第10-15页 |
| ·国内相关研究 | 第15-16页 |
| ·当前研究的不足 | 第16页 |
| ·论文框架 | 第16-18页 |
| 2 理论基础 | 第18-24页 |
| ·违约相关的产生机制 | 第18页 |
| ·传统违约强度模型 | 第18-21页 |
| ·结构化模型 | 第18-20页 |
| ·约简化模型 | 第20-21页 |
| ·共享型脆弱模型 | 第21-23页 |
| ·生存模型 | 第21-22页 |
| ·共享型脆弱模型 | 第22-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 3 基于共享型脆弱因子的违约相关测度模型构建 | 第24-32页 |
| ·模型构建 | 第24-26页 |
| ·相关参数估计 | 第26-31页 |
| ·完全信息状态下的参数估计 | 第26-28页 |
| ·共享型脆弱因子的样本路径估计 | 第28-30页 |
| ·不完全信息状态下的参数估计 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 4 实证分析 | 第32-39页 |
| ·可观测风险因子的选择 | 第32-33页 |
| ·数据描述 | 第33-34页 |
| ·风险因子对违约强度影响的估计结果及分析 | 第34-36页 |
| ·脆弱效应存在的稳健性检验 | 第36-38页 |
| ·基于贝叶斯推断的脆弱效应检验 | 第36-37页 |
| ·基于额外风险因子的脆弱效应检验 | 第37-38页 |
| ·基于不可观测代理变量的脆弱效应检验 | 第38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 5 研究结论与展望 | 第39-40页 |
| ·研究结论 | 第39页 |
| ·研究展望 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 附录A 退出公司 | 第43-46页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
