| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 第一章 引言 | 第12-15页 |
| 第一节 选题背景及研究意义 | 第12-13页 |
| 一、选题背景 | 第12页 |
| 二、研究意义 | 第12-13页 |
| 第二节 研究思路和论文框架 | 第13-14页 |
| 一、研究思路 | 第13页 |
| 二、本文框架 | 第13-14页 |
| 第三节 本文研究的难点和创新之处 | 第14-15页 |
| 一、本文研究难点 | 第14页 |
| 二、本文的创新之处 | 第14-15页 |
| 第二章 股指期货对股票现货市场影响的文献综述 | 第15-26页 |
| 第一节 股指期货推出对股票现货市场波动性影响的文献综述 | 第15-22页 |
| 一、研究方法 | 第15-19页 |
| 二、实证研究文献 | 第19-22页 |
| 第二节 股指期货推出对现货市场流动性影响的文献综述 | 第22-23页 |
| 一、研究方法 | 第22页 |
| 二、实证研究文献 | 第22-23页 |
| 第三节 股指期货推出成分股溢价影响的文献综述 | 第23-26页 |
| 一、研究方法 | 第23-24页 |
| 二、实证研究文献 | 第24-26页 |
| 第三章 全球股指期货市场及我国股指期货市场的发展历程 | 第26-33页 |
| 第一节 全球股指期货市场的发展历程 | 第26-28页 |
| 一、股指期货的产生和初步发展阶段 | 第26-27页 |
| 二、全球股指期货发展的停滞阶段 | 第27页 |
| 三、股指期货在全球范围内蓬勃发展阶段 | 第27-28页 |
| 第二节 我国股指期货市场的发展历程及沪深300股指期货简介 | 第28-33页 |
| 一、我国股指期货市场的发展历程 | 第28-29页 |
| 二、我国沪深300股指期货推出的背景 | 第29-30页 |
| 三、我国沪深300指数及沪深300股指期货简介 | 第30-33页 |
| 第四章 沪深300股指期货对股票现货市场的波动性、流动性和成分股溢价影响的实证研究 | 第33-46页 |
| 第一节 沪深300股指期货推出对现货市场的波动性影响的实证研究 | 第33-40页 |
| 一、研究思路 | 第33-34页 |
| 二、数据来源及实证研究 | 第34-40页 |
| 三、实证研究结论 | 第40页 |
| 第二节 我国沪深300股指期货推出对股票现货市场流动性的影响的实证研究 | 第40-43页 |
| 一、研究思路 | 第41页 |
| 二、数据来源及实证研究 | 第41-43页 |
| 三、实证研究结论 | 第43页 |
| 第三节 沪深300股指期货推出对成分股溢价影响的实证研究 | 第43-46页 |
| 一、研究思路 | 第43页 |
| 二、数据来源及实证研究 | 第43-45页 |
| 三、实证研究结论 | 第45-46页 |
| 第五章 基于沪深300股指期货对我国股票现货市场影响的政策建议 | 第46-49页 |
| 一、防止沪深300股指期货交易放大股票现货市场波动性的措施 | 第46-47页 |
| 二、促进沪深300股指期货提高股票现货市场流动性功能的措施 | 第47-48页 |
| 三、合理利用成分股溢价 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 后记 | 第52页 |
