| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 1. 绪论 | 第9-16页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第9-11页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-13页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第13-16页 |
| ·主要研究内容 | 第13-15页 |
| ·研究方法 | 第15-16页 |
| 2. 多维资产美式勒式期权 | 第16-22页 |
| ·常数波动率下的多维资产美式勒式期权 | 第16-18页 |
| ·随机波动率下的多维资产美式勒式期权——GARCH模型 | 第18-22页 |
| 3. 最小二乘蒙特卡洛模拟算法 | 第22-25页 |
| 4. 上下界算法 | 第25-39页 |
| ·多维资产美式勒式期权的下界 | 第25-26页 |
| ·多维资产美式勒式期权的上界 | 第26-32页 |
| ·上下界算法的收敛性 | 第32-39页 |
| 5. 数值实现 | 第39-45页 |
| 6. 结论与展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 后记 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50页 |