商业银行流动性风险测量与分析
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-19页 |
| ·选题背景与依据 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-15页 |
| ·从国际上看 | 第13-14页 |
| ·从国内来看 | 第14-15页 |
| ·研究内容与方法 | 第15-18页 |
| ·研究内容 | 第15-17页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| ·本文的长处和创新 | 第18页 |
| ·本文的不足之处 | 第18-19页 |
| 2. 流动性风险管理理论 | 第19-22页 |
| ·资产管理理论 | 第19-20页 |
| ·商业贷款理论 | 第19页 |
| ·资产转移理论 | 第19-20页 |
| ·预期收入理论 | 第20页 |
| ·负债管理理论 | 第20-21页 |
| ·资产负债综合管理理论 | 第21页 |
| ·资产负债表内表外综合管理理论 | 第21-22页 |
| 3. 流动性风险管理策略 | 第22-28页 |
| ·资金汇聚法 | 第22-24页 |
| ·资金分配法 | 第24-26页 |
| ·线性规划法 | 第26-27页 |
| ·缺口监测法 | 第27-28页 |
| 4. 流动性风险测量 | 第28-41页 |
| ·流动性指数 | 第28页 |
| ·指标法 | 第28-35页 |
| ·由资产层面评价流动性的比率 | 第28-31页 |
| ·由负债层面评价流动性的比率 | 第31-35页 |
| ·主成分分析法 | 第35-41页 |
| 5. 银行流动性风险的实证分析 | 第41-55页 |
| ·风险的成因 | 第41-44页 |
| ·内部成因 | 第41-42页 |
| ·外部原因 | 第42-44页 |
| ·商业银行流动性风险实证分析 | 第44-50页 |
| ·分析数据的平稳性(单位根检验) | 第44页 |
| ·协整检验 | 第44-45页 |
| ·三种模型的选择 | 第45-50页 |
| ·流动性压力测试 | 第50-55页 |
| ·银行压力测试的基本理论和方法 | 第50-52页 |
| ·我国银行流动性压力测试评价 | 第52-55页 |
| 6. 我国商业银行流动性管理存在的问题与对策 | 第55-61页 |
| ·我国商业银行流动性风险管理面临的问题 | 第55-58页 |
| ·银行风险管理观念较落后和风险防范意识较弱 | 第56页 |
| ·对资产负债比例管理的理解不到位 | 第56-57页 |
| ·不健全的流动性风险管理内控系统 | 第57页 |
| ·不完善的货币市场和资本市场 | 第57-58页 |
| ·银行流动风险管理的对策与建议 | 第58-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 附录 | 第63-73页 |
| 后记 | 第73-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第75页 |
