| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| ·选题背景与意义 | 第11-12页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-16页 |
| ·国外研究现状 | 第12-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-16页 |
| ·本文的研究方法与研究框架 | 第16-18页 |
| ·研究方法 | 第16页 |
| ·研究框架 | 第16-18页 |
| 第2章 商业银行住房抵押贷款支持证券定价研究基础 | 第18-35页 |
| ·住房抵押贷款证券化的内涵与外延 | 第18-20页 |
| ·资产证券化与住房抵押贷款证券化 | 第18页 |
| ·商业银行住房抵押贷款证券化的运作过程 | 第18-20页 |
| ·商业银行住房抵押贷款证券化的主要模式 | 第20页 |
| ·住房抵押贷款与住房抵押贷款支持证券的品种及其现金流 | 第20-28页 |
| ·商业银行的住房抵押贷款品种 | 第20-23页 |
| ·商业银行住房抵押贷款支持证券的品种及其现金流 | 第23-28页 |
| ·商业银行住房抵押贷款支持证券的风险因素 | 第28-30页 |
| ·利率风险因素 | 第28-29页 |
| ·提前清偿风险因素 | 第29页 |
| ·违约风险因素 | 第29-30页 |
| ·其他风险因素 | 第30页 |
| ·商业银行住房抵押贷款支持证券的定价模型 | 第30-35页 |
| ·利率衍生品的统一定价模型 | 第30-31页 |
| ·短期利率期限结构模型 | 第31-32页 |
| ·借款人提前清偿预测模型 | 第32-35页 |
| 第3章 B-K定价模型的构建及其估计方法 | 第35-46页 |
| ·中国商业银行住房抵押贷款证券化流程和主要发行品种 | 第35-37页 |
| ·中国商业银行住房抵押贷款证券化的主要流程 | 第35-36页 |
| ·中国商业银行住房抵押贷款证券化的主要发行品种 | 第36-37页 |
| ·B-K模型应用于住房抵押贷款证券定价的优势 | 第37-40页 |
| ·四类定价模型的优劣比较 | 第37-39页 |
| ·B-K定价模型的优势 | 第39-40页 |
| ·B-K定价模型的构建 | 第40-42页 |
| ·B-K模型的解析性质 | 第40-41页 |
| ·B-K定价节点上借款人的提前清偿预测模型构建 | 第41-42页 |
| ·B-K定价模型的估计步骤和方法 | 第42-46页 |
| ·B-K定价模型的估计步骤 | 第42页 |
| ·B-K模型输入变量的估计方法 | 第42-43页 |
| ·B-K模型利率三叉树的估计方法 | 第43-46页 |
| 第4章 B-K定价模型在银行间同业市场的实证 | 第46-57页 |
| ·品种设计 | 第46-47页 |
| ·银行间同业市场收益率曲线的估计 | 第47-48页 |
| ·无套利B-K模型利率三叉树的估计 | 第48-50页 |
| ·无套利B-K模型参数的确定 | 第48页 |
| ·利率三叉树的估计结果 | 第48-50页 |
| ·基于B-K模型的过手证券和转付证券定价 | 第50-53页 |
| ·借款人提前清偿路径 | 第50页 |
| ·定价结果与分析 | 第50-53页 |
| ·定价模型的敏感性分析 | 第53-57页 |
| 结论 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 附录A 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |