中国期铜跨市套利研究
| 内容摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第1章 引言 | 第7-13页 |
| ·研究背景与研究主题 | 第7-8页 |
| ·中国期铜跨市套利的运行 | 第7页 |
| ·问题的提出 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-11页 |
| ·国外的相关理论研究 | 第8-9页 |
| ·商品期货定价理论 | 第9-10页 |
| ·国内的相关研究成果 | 第10-11页 |
| ·本文的研究方法及框架 | 第11-13页 |
| 第2章 期货跨市套利理论综述 | 第13-27页 |
| ·期货套利理论概述 | 第13-17页 |
| ·期货套利的概念及理论发展 | 第13-14页 |
| ·期货套利的类型 | 第14-15页 |
| ·期货套利的特点 | 第15-16页 |
| ·期货套利的作用 | 第16-17页 |
| ·跨市套利的基本理论 | 第17-20页 |
| ·跨市套利的定义 | 第17页 |
| ·跨市套利的原理 | 第17-19页 |
| ·跨市套利与投机交易 | 第19-20页 |
| ·中国期铜跨市套利的研究状况 | 第20-27页 |
| ·中国期货市场的发展历程 | 第20-22页 |
| ·研究内容的演变和研究成果 | 第22-27页 |
| 第3章 沪铜与伦铜的跨市套利分析 | 第27-42页 |
| ·铜和期铜合约概况 | 第27-31页 |
| ·铜的基本情况 | 第27-28页 |
| ·期货交易所与铜期货合约 | 第28-31页 |
| ·沪铜与伦铜的比价分析 | 第31-33页 |
| ·样本数据选用说明 | 第31页 |
| ·价格相关性说明 | 第31-32页 |
| ·价格比值分析 | 第32-33页 |
| ·影响比价的动态因素分析 | 第33-36页 |
| ·市场化程度 | 第33-34页 |
| ·人民币汇率变化 | 第34-35页 |
| ·两个市场的相对供求状况 | 第35-36页 |
| ·沪铜与伦铜跨市套利的可行性分析 | 第36-42页 |
| ·基于现货进出口贸易的期现套利 | 第36-39页 |
| ·基于对冲方式的跨市套利 | 第39-41页 |
| ·两种方式的比较与总结 | 第41-42页 |
| 第4章 期货跨市套利中的风险管理 | 第42-48页 |
| ·跨市套利风险的类型 | 第42-45页 |
| ·市场风险 | 第42-43页 |
| ·制度风险 | 第43-44页 |
| ·操作风险 | 第44-45页 |
| ·期货市场风险产生的根源及对策 | 第45-48页 |
| ·风险产生的金融宏观环境 | 第45-46页 |
| ·风险产生的微观主体层次 | 第46页 |
| ·风险的防范与控制 | 第46-48页 |
| 第5章 结论 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
