| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| ·风险理论简介 | 第9-10页 |
| ·经典风险模型简介 | 第10-12页 |
| ·经典风险模型的推广 | 第12-15页 |
| 第二章 预备知识 | 第15-20页 |
| ·点过程 | 第15-19页 |
| ·齐次泊松过程 | 第15-17页 |
| ·广义非齐次泊松过程 | 第17-18页 |
| ·复合Poisson 过程 | 第18-19页 |
| ·鞅论 | 第19页 |
| ·Brown 运动 | 第19-20页 |
| 第三章 常利率下带干扰的双险种风险模型 | 第20-25页 |
| ·模型的引入 | 第20-21页 |
| ·主要结果 | 第21-25页 |
| 第四章 双复合二项风险模型的破产概率 | 第25-34页 |
| ·模型定义与实际背景 | 第25-27页 |
| ·模型的主要结果 | 第27-34页 |
| 第五章 稀疏过程在带干扰的 Cox 风险模型中的应用 | 第34-39页 |
| ·模型的建立 | 第34-35页 |
| ·主要结果 | 第35-39页 |
| 结论 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 附录A： （攻读学位期间发表论文目录） | 第43页 |