基于QFII的中国A股和美国股市联动性分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-17页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-11页 |
| ·国内外研究综述 | 第11-15页 |
| ·本文结构及创新之处 | 第15-17页 |
| 2 理论基础 | 第17-24页 |
| ·实体经济联动的经济学机理 | 第17-19页 |
| ·证券市场联动的经济机理 | 第19-21页 |
| ·一价定律 | 第21-22页 |
| ·小结 | 第22-24页 |
| 3 计量方法和数据描述 | 第24-29页 |
| ·计量方法 | 第24-27页 |
| ·数据描述 | 第27-29页 |
| 4 实证研究 | 第29-41页 |
| ·基本统计特征 | 第29-31页 |
| ·单位根检验 | 第31-32页 |
| ·协整检验 | 第32-34页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第34-35页 |
| ·误差纠正模型 | 第35-36页 |
| ·脉冲响应函数与方差分解 | 第36-39页 |
| ·实证结果综述 | 第39-41页 |
| 5 总结 | 第41-45页 |
| ·市场联动的启示 | 第41-42页 |
| ·政策建议 | 第42-43页 |
| ·不足与展望 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-51页 |
| 附录一 协整检验 | 第51-55页 |
| 附录二 格兰杰因果检验 | 第55-56页 |
| 附录三 误差纠正模型稳定性检验 | 第56-58页 |
| 附录四 VAR 模型稳定性检验 | 第58-59页 |
| 附录五 原始数据 | 第59-68页 |
