| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| ·社保基金研究意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-15页 |
| ·社保基金及机构投资者的研究 | 第11-14页 |
| ·基金组合的风险度量研究 | 第14-15页 |
| ·社保基金重仓股风险特征研究方法 | 第15-16页 |
| 第二章 全国社保基金整体概况 | 第16-28页 |
| ·社保基金简介 | 第16-17页 |
| ·社保基金运营模式 | 第17-21页 |
| ·全国社保基金管理委员会 | 第17页 |
| ·全国社保基金理事会 | 第17-18页 |
| ·全国社会保障基金投资管理人 | 第18-20页 |
| ·全国社会保障基金托管人 | 第20-21页 |
| ·社保基金投资运作原则 | 第21-22页 |
| ·社保基金投资金融产品种类 | 第22-25页 |
| ·社保基金投资现状 | 第25-26页 |
| ·社会保障基金的投资收益初步分析 | 第26-28页 |
| 第三章 风险收益理论基础与研究方法 | 第28-33页 |
| ·基本理论 | 第28-29页 |
| ·夏普比率 | 第28页 |
| ·正态性检验 | 第28-29页 |
| ·T 检验 | 第29页 |
| ·风险收益衡量指标 | 第29-31页 |
| ·RAROC 模型简介 | 第29-30页 |
| ·VAR,?CVAR 计算与GARCH 族模型 | 第30-31页 |
| ·CVAR 的返回检验 | 第31页 |
| ·本章小结 | 第31-33页 |
| 第四章 风险与收益特征分析 | 第33-39页 |
| ·数据处理说明 | 第33页 |
| ·社保基金重仓股组合收益率及其方差的计算结果 | 第33-34页 |
| ·沪深指数收益率及其方差的计算结果 | 第34-35页 |
| ·社保基金重仓股组合收益率及其方差与沪深指数的比较 | 第35-39页 |
| 第五章 基于RAROC 社保基金绩效评价研究 | 第39-52页 |
| ·正态性检验 | 第39-40页 |
| ·衡量社保基金重仓股组合绩效模型选择 | 第40-44页 |
| ·基于RAROC 的社保基金重仓股组合绩效分析 | 第44-50页 |
| ·社保基金重仓股组合的季度RAROC 分析 | 第44-46页 |
| ·社保基金重仓股组合的半年RAROC 分析 | 第46-48页 |
| ·社保基金重仓股组合的季度与半年RAROC 比较 | 第48-50页 |
| ·本章小结 | 第50-52页 |
| 第六章 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 附录 | 第56-79页 |
| 致谢 | 第79-80页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第80页 |