国债利率期限结构预测能力研究

中文摘要	第1-12页
ABSTRACT	第12-14页
1.导论	第14-17页
·选题的背景和意义	第14-15页
·本文的内容和研究方法	第15-16页
·本文的主要创新点和不足	第16-17页
2.利率期限结构理论基础	第17-22页
·利率期限结构概念	第17-18页
·利率期限结构概念	第17页
·相关的几种常用利率	第17-18页
·利率期限结构传统理论	第18-22页
·利率期限结构预期理论	第19-20页
·市场分割理论	第20-21页
·流动性偏好理论	第21-22页
3.利率期限结构研究现状	第22-33页
·利率期限结构的静态估计	第22-23页
·利率期限结构自身形态的微观分析	第23-24页
·利率期限结构的动态模型	第24-27页
·利率期限结构的一般均衡模型	第24-25页
·利率期限结构的无套利模型	第25-27页
·利率期限结构实证研究	第27-33页
·发达国家利率期限结构实证研究	第27-29页
·发展中国家利率期限结构实证研究	第29-33页
4.基于B样条方法的我国国债利率结构	第33-36页
·样条函数拟合方法	第33-34页
·本文的拟合结果	第34-36页
5.利率期限结构预测能力实证研究	第36-47页
·期限结构对未来即期利率的预测能力	第36-41页
·利率期限结构预测模型	第36-37页
·我国数据实证研究	第37-40页
·针对模型结论的政策和投资建议	第40-41页
·期限结构对通货膨胀的预测能力	第41-47页
·我国通货膨胀率的计算	第41-43页
·利差对通货膨胀预测模型	第43页
·我国数据的预测结果	第43-47页
6.结论和建议	第47-50页
·主要结论	第47页
·政策建议	第47-50页
参考文献	第50-55页
致谢	第55-56页
攻读硕士期间发表的论文	第56-57页
学位论文评阅及答辩情况表	第57页