| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 绪论 | 第7-9页 |
| 第一章 债券基础理论 | 第9-14页 |
| ·债券定价公式 | 第9-10页 |
| ·贴现因子和贴现函数 | 第10-11页 |
| ·应计利息 | 第11页 |
| ·收益率曲线 | 第11-14页 |
| ·离散情形的隐含远期利率 | 第12页 |
| ·连续时间的即期利率和隐含远期利率 | 第12-14页 |
| 第二章 从国债市场数据建立曲线模型 | 第14-29页 |
| ·贴现函数曲线的拟合方法 | 第15-17页 |
| ·多项式样条模型 | 第17-19页 |
| ·指数样条模型 | 第19-24页 |
| ·B-样条模型 | 第24-25页 |
| ·非样条的指数曲线模型 | 第25-26页 |
| ·曲线模型的适应性 | 第26-29页 |
| 第三章 基于分位数回归的实证研究 | 第29-40页 |
| ·分位数回归 | 第29-31页 |
| ·建立回归模型 | 第31-33页 |
| ·实证分析 | 第33-38页 |
| ·模型的检验问题 | 第38-40页 |
| 结论 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第45页 |