整体上市类上市公司风险绩效评价

摘要	第1-4页
Abstract	第4-7页
第1章 绪论	第7-15页
·课题提出的实际背景	第7-9页
·课题研究的意义及方法	第9-10页
·国内外研究历程回顾及现状	第10-14页
·国外研究历程	第10-13页
·中国股票市场的研究	第13-14页
·本文的主要研究内容	第14-15页
第2章 基础理论及研究方法	第15-27页
·金融时间序列及特性分析	第15-18页
·白噪声序列	第15-16页
·时间序列的正态性检验	第16页
·时间序列的平稳性检验	第16-17页
·时间序列相关性检验	第17-18页
·ARMA模型的概述及建立	第18-21页
·ARMA模型的简介	第18-20页
·ARMA模型的识别与建立	第20-21页
·条件异方差模型	第21-24页
·GARCH模型简介	第21-22页
·其它类型的条件异方差模型	第22-23页
·异方差效应的检验方法	第23-24页
·回归模型的检验及评价	第24-26页
·回归方程的显著性检验——F检验	第24页
·回归系数的显著性检验——t检验	第24-25页
·模型的评价	第25-26页
·本章小结	第26-27页
第3章 整体上市类上市公司的绩效评价	第27-54页
·邯郸钢铁整体上市前后绩效评价	第27-39页
·邯郸钢铁整体上市方案及样本数据的选取	第28页
·邯郸钢铁整体上市前后收益率分析	第28-39页
·宝钢股份整体上市前后绩效评价	第39-51页
·宝钢股份整体上市方案及样本数据的选取	第40页
·宝钢股份整体上市前后收益率分析	第40-51页
·所选时间区域内钢铁板块整体表现及大盘表现	第51-53页
·本章总结	第53-54页
结论	第54-55页
参考文献	第55-59页
致谢	第59页