| 中文摘要 | 第1页 |
| 英文摘要 | 第3-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-11页 |
| ·选题背景与意义 | 第6页 |
| ·研究现状 | 第6-9页 |
| ·国外研究现状 | 第6-8页 |
| ·国内研究现状 | 第8-9页 |
| ·主要分析框架及研究内容 | 第9-11页 |
| 第二章 基于 CVAR-COPULA的投资模型研究 | 第11-28页 |
| ·CVAR 风险度量方法 | 第11-13页 |
| ·基于均值-CVAR 的投资组合模型 | 第13-15页 |
| ·COPULA 模型的构建 | 第15-26页 |
| ·COPULA 函数 | 第15-24页 |
| ·COPULA 函数定义及相关定理 | 第15-17页 |
| ·基于COPULA 函数的相关性度量 | 第17-18页 |
| ·COPULA 函数族 | 第18-20页 |
| ·COPULA 函数参数估计 | 第20-21页 |
| ·COPULA 函数拟合检验 | 第21-22页 |
| ·COPULA 函数在股票市场相关性上的应用研究 | 第22-24页 |
| ·GARCH | 第24-25页 |
| ·多元 COPULA-GARCH 模型 | 第25-26页 |
| ·基于 CVAR-COPULA 的投资组合模型 | 第26-28页 |
| 第三章 基于 CVAR-COPULA的养老基金投资组合模型 | 第28-33页 |
| ·养老基金投资工具分析 | 第28-30页 |
| ·基于 CVAR-COPULA 的养老基金投资模型 | 第30-33页 |
| 第四章 养老基金投资策略研究 | 第33-41页 |
| ·养老基金投资实证研究 | 第33-39页 |
| ·COPULA 模型参数估计 | 第33-38页 |
| ·投资工具的边缘分布 | 第33-36页 |
| ·COPULA 函数参数估计 | 第36-38页 |
| ·仿真模拟符合 COPULA-GARCH 模型的收益情景 | 第38-39页 |
| ·养老基金投资策略分析 | 第39-41页 |
| 第五章 提高我国养老基金投资绩效的建议 | 第41-42页 |
| ·资产配置多元化 | 第41页 |
| ·构建养老基金投资运营风险管理体系 | 第41-42页 |
| 第六章 结论与展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 在学期间发表的学术论文和参加科研情况 | 第47页 |
