债券投资的计算机自主交易模型研究与实现
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| ·研究背景与选题意义 | 第7-9页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·选题意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究综述 | 第9-11页 |
| ·国内研究综述 | 第10页 |
| ·国外研究综述 | 第10-11页 |
| ·本文的研究内容 | 第11-13页 |
| ·研究内容 | 第11页 |
| ·研究方法 | 第11-13页 |
| 第二章 我国债券市场的概况及其交易模式分析 | 第13-20页 |
| ·我国债券市场的发展概况 | 第13-15页 |
| ·债券市场概况 | 第13-14页 |
| ·债券交易品种简介 | 第14-15页 |
| ·债券市场的交易模式分析 | 第15-20页 |
| ·债券现货交易 | 第15页 |
| ·债券回购交易 | 第15-16页 |
| ·债券远期交易与即期交易相比 | 第16-17页 |
| ·债券期货交易 | 第17页 |
| ·债券程序化交易 | 第17-20页 |
| 第三章 债券投资的数据预测及套利模型研究 | 第20-35页 |
| ·样本数据来源 | 第20-22页 |
| ·交易模型研究 | 第22-24页 |
| ·建仓模型 | 第22-23页 |
| ·平仓模型 | 第23-24页 |
| ·止损模型 | 第24页 |
| ·套利模型研究 | 第24-26页 |
| ·预测模型研究 | 第26-35页 |
| ·数据挖掘模型 | 第26-28页 |
| ·自回归模型 | 第28-30页 |
| ·神经网络预测 | 第30-33页 |
| ·关于平均值的可靠范围 | 第33-35页 |
| 第四章 债券投资的计算机自主交易模型实现 | 第35-55页 |
| ·预测模型部分 | 第35-50页 |
| ·数据挖掘模型 | 第35-41页 |
| ·线性自回归模型 | 第41-46页 |
| ·BP神经网络预测模型 | 第46-50页 |
| ·交易模型部分 | 第50-51页 |
| ·建仓模型 | 第50页 |
| ·平仓模型 | 第50-51页 |
| ·止损模型 | 第51页 |
| ·模型调用与数据通讯 | 第51-55页 |
| ·混合建模 | 第51-54页 |
| ·动态连接库发展 | 第54-55页 |
| 第五章 债券投资的计算机自主交易模型测试与应用 | 第55-66页 |
| ·数据挖掘模型分析指标相关度 | 第55页 |
| ·基于时间变量的回归模型 | 第55-57页 |
| ·多项线性回归模型 | 第57-59页 |
| ·神经网络模型 | 第59-61页 |
| ·模型应用 | 第61-66页 |
| 第六章 本文的总结与展望 | 第66-68页 |
| ·总结 | 第66页 |
| ·展望 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
