| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 引言 | 第9-14页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·证券投资基金在中国发展状况 | 第9-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·论文框架结构 | 第11-14页 |
| ·论文焦点 | 第11-12页 |
| ·论文框架 | 第12-14页 |
| 2 证券投资基金与股票市场 | 第14-23页 |
| ·证券投资基金 | 第14-17页 |
| ·证券投资基金 | 第14-16页 |
| ·证券投资基金与股票市场 | 第16-17页 |
| ·文献综述 | 第17-22页 |
| ·国外文献综述 | 第17-19页 |
| ·国内文献综述 | 第19-22页 |
| ·证券投资基金与股票市场价格波动之间的关系-论文思路 | 第22-23页 |
| 3 本文所用模型与方法 | 第23-40页 |
| ·GARCH 模型 | 第23-32页 |
| ·一元GARCH 模型 | 第23-26页 |
| ·ARCH 效应检验方法 | 第26-28页 |
| ·向量GARCH 模型 | 第28-32页 |
| ·VAR 模型 | 第32-37页 |
| ·VAR 模型 | 第32-34页 |
| ·VAR 模型应用分析 | 第34-37页 |
| ·相关统计检验 | 第37-40页 |
| ·平稳性检验 | 第37-38页 |
| ·滞后阶数k 确定 | 第38-40页 |
| 4 实证分析 | 第40-64页 |
| ·波动过程分析 | 第41-50页 |
| ·数据说明 | 第41页 |
| ·证券投资基金与股票市场价格波动序列特征分析 | 第41-46页 |
| ·证券投资基金与股票市场价格波动率之间的互影响分析 | 第46-49页 |
| ·小结 | 第49-50页 |
| ·不同投资者交易行为对股票市场价格波动性影响分析 | 第50-64页 |
| ·数据说明 | 第51-53页 |
| ·VAR 模型参数估计及相关统计检验 | 第53-55页 |
| ·各类投资者投资行为相关关系 | 第55-56页 |
| ·不同投资者与股票市场价格波动之间关系的动态分析 | 第56-59页 |
| ·系统内部变量之间的影响作用 | 第59-62页 |
| ·小结 | 第62-64页 |
| 5 结论 | 第64-66页 |
| ·实证结论 | 第64-65页 |
| ·论文不足与继续努力的方向 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-71页 |
| 致谢 | 第71页 |