我国保险公司风险评估指标体系研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-15页 |
| 第一节 选题的背景及意义 | 第8-9页 |
| 一、选题的背景 | 第8页 |
| 二、选题的意义 | 第8-9页 |
| 第二节 文献综述 | 第9-12页 |
| 第三节 研究方法、创新之处及研究框架 | 第12-15页 |
| 一、研究方法 | 第12-13页 |
| 二、创新之处 | 第13页 |
| 三、研究框架 | 第13-15页 |
| 第二章 保险公司风险概述 | 第15-19页 |
| 第一节 保险公司风险的特殊性 | 第15-17页 |
| 第二节 保险公司风险分类 | 第17-19页 |
| 第三章 我国保险公司风险评估指标研究 | 第19-48页 |
| 第一节 风险灵敏度分析 | 第19-28页 |
| 一、缺口、久期、关键点久期和凸性 | 第19-23页 |
| 二、Beta系数 | 第23-26页 |
| 三、希腊字母 | 第26-28页 |
| 第二节 统计分布分析 | 第28-36页 |
| 一、在险价值、在险盈利和尾端在险价值的定义 | 第28-29页 |
| 二、VaR的计算方法 | 第29-32页 |
| 三、VaR的优点分析 | 第32-33页 |
| 四、VaR的局限性分析 | 第33-35页 |
| 五、VaR在我国保险市场的应用 | 第35-36页 |
| 第三节 历史分析 | 第36-37页 |
| 一、历史差距法定义 | 第36页 |
| 二、历史差距法优缺点分析 | 第36-37页 |
| 第四节 财务分析法 | 第37-48页 |
| 一、风险资本 | 第37-39页 |
| 二、保险监管信息系统 | 第39-41页 |
| 三、财务分析和偿付能力追踪系统 | 第41-42页 |
| 四、中国保险业监管指标系统 | 第42-43页 |
| 五、美国的动态现金流测试 | 第43-44页 |
| 六、加拿大的动态偿付能力测试 | 第44-46页 |
| 七、资产负债管理 | 第46页 |
| 八、财务分析法评价及在我国保险公司中的应用 | 第46-48页 |
| 第四章 我国保险公司风险评估实证分析 | 第48-55页 |
| 总结 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 后记 | 第61页 |
