信用违约互换在我国银行风险管理中的应用研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| ·选题背景与意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-15页 |
| ·本文的研究方法及基本思路 | 第15-17页 |
| ·本文的研究方法 | 第15页 |
| ·本文的研究思路 | 第15-16页 |
| ·本文的创新点 | 第16-17页 |
| 第2章 信用违约互换应用于银行风险管理的理论分析 | 第17-29页 |
| ·信用违约互换的基本理论 | 第17-21页 |
| ·信用违约互换的涵义 | 第17-18页 |
| ·信用违约互换的特点与作用 | 第18-21页 |
| ·信用违约互换与信用衍生工具的产生与发展 | 第21-24页 |
| ·信用违约互换与其它信用衍生品的比较分析 | 第24-26页 |
| ·信用违约互换的应用条件 | 第26-29页 |
| 第3章 我国银行应用信用违约互换的必要性 | 第29-35页 |
| ·我国银行信用风险管理方法的现实考察 | 第29-33页 |
| ·我国银行现有信用风险管理方法 | 第29-31页 |
| ·我国银行现有信用风险管理方法的效果 | 第31-32页 |
| ·我国银行现有信用风险管理方法的局限 | 第32-33页 |
| ·我国银行应用信用违约互换的迫切性 | 第33-35页 |
| ·有利于适应巴塞尔新资本协议的要求 | 第34页 |
| ·有利于银行减少不良贷款增量的发生 | 第34页 |
| ·有利于银行信用风险管理水平的提高 | 第34-35页 |
| 第4章 信用违约互换的定价分析 | 第35-49页 |
| ·信用违约互换的定价思路 | 第35-40页 |
| ·基于期权理论的结构模型 | 第35-38页 |
| ·基于强度的简约形式模型 | 第38-40页 |
| ·基于现金流分析的信用违约互换定价 | 第40-43页 |
| ·信用违约互换的定价方程 | 第40-42页 |
| ·我国银行应用信用违约互换的定价方法 | 第42-43页 |
| ·信用违约互换价格影响因素的实证分析 | 第43-49页 |
| ·实证分析模型的建立与相关条件假设 | 第43-44页 |
| ·实证分析样本数据的选取 | 第44页 |
| ·实证结果及其分析 | 第44-49页 |
| 第5章 我国银行应用信用违约互换的方案设计 | 第49-56页 |
| ·我国银行应用信用违约互换的产品设计 | 第49-53页 |
| ·信用违约互换应用的基本操作程序 | 第49-51页 |
| ·我国银行对参照信用资产的选取 | 第51页 |
| ·信用违约事件的认定 | 第51-52页 |
| ·信用违约互换应用的风险控制 | 第52页 |
| ·我国银行应用信用违约互换的违约支付方式 | 第52-53页 |
| ·我国银行应用信用违约互换的实施步骤 | 第53-56页 |
| ·我国银行同业之间开展信用违约互换交易 | 第54页 |
| ·我国银行与机构投资者之间开展信用违约互换交易 | 第54-55页 |
| ·我国银行同国外银行和机构投资者开展违约互换交易 | 第55-56页 |
| 第6章 我国银行应用信用违约互换的政策建议 | 第56-60页 |
| ·完善监管制度和相关法律法规 | 第56-57页 |
| ·加快利率市场化改革和债券市场的发展 | 第57页 |
| ·加强信息披露并完善社会信用体系 | 第57-58页 |
| ·构建我国银行良好的信用文化 | 第58页 |
| ·加快培养相关的高级专门人才 | 第58-60页 |
| 结论 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 附录A（攻读学位期间所发表学术论文目录） | 第65-66页 |
| 附录B 实证分析数据表 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
