复合泊松风险模型的若干推广
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| ·风险理论的历史与发展现状 | 第8-9页 |
| ·经典风险模型的研究及其推广 | 第9-14页 |
| ·Lundberg-Cramer的经典风险模型 | 第9-11页 |
| ·经典风险模型的研究及推广 | 第11-13页 |
| ·破产论研究中其他有代表性的方向 | 第13-14页 |
| ·论文的主要内容和结果 | 第14-16页 |
| 第二章 预备知识 | 第16-28页 |
| ·随机点过程 | 第16-28页 |
| ·齐次Poisson过程 | 第17-19页 |
| ·广义齐次Poisson过程 | 第19-20页 |
| ·随机和与复合泊松过程 | 第20-23页 |
| ·条件期望 | 第23-24页 |
| ·鞅 | 第24-25页 |
| ·马尔可夫过程 | 第25-28页 |
| 第三章 保费收取为泊松过程的广义复合泊松风险模型 | 第28-33页 |
| ·模型的建立 | 第28-29页 |
| ·主要结果 | 第29-33页 |
| 第四章 双广义泊松风险模型 | 第33-38页 |
| ·模型的建立 | 第33-34页 |
| ·主要结果 | 第34-38页 |
| 第五章 双险种广义泊松风险模型 | 第38-51页 |
| ·双险种广义齐次泊松风险模型 | 第38-42页 |
| ·模型的建立 | 第38-40页 |
| ·破产模型的估计 | 第40-42页 |
| ·广义单泊松双险种风险模型 | 第42-48页 |
| ·模型的建立 | 第42-43页 |
| ·主要结果 | 第43-48页 |
| ·广义双泊松风险模型 | 第48-51页 |
| ·模型的建立 | 第48-49页 |
| ·主要结果 | 第49-51页 |
| 第六章 两状态下具有马氏调制费率的风险模型 | 第51-57页 |
| ·模型的建立 | 第51-53页 |
| ·主要结果 | 第53-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第62页 |
