| 内容摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-14页 |
| 第一节 研究背景──指数化投资概述 | 第10-12页 |
| 一、指数化投资的理论基础 | 第10-11页 |
| 二、指数化投资的优势 | 第11页 |
| 三、ETF 的发展概况 | 第11-12页 |
| 第二节 研究目的、方法和内容 | 第12-14页 |
| 一、研究的目的 | 第12页 |
| 二、研究的方法 | 第12-13页 |
| 三、研究的内容 | 第13-14页 |
| 第二章 证券 市场微观流动性概述 | 第14-28页 |
| 第一节 证券 市场微观结构理论概述 | 第14-20页 |
| 一、微观结构理论的概念 | 第14页 |
| 二、微观结构理论的发展 | 第14-20页 |
| 第二节 流动性理论概述 | 第20-28页 |
| 一、流动性概念的内容及发展 | 第20-22页 |
| 二、影响流动性的因素 | 第22-23页 |
| 三、流动性理论发展 | 第23-24页 |
| 四、流动性指标的测度 | 第24-28页 |
| 第三章 上证 50ETF 运作状况概述 | 第28-39页 |
| 第一节 上证 50ETF 的创设与中购、赎回及微观交易机制 | 第28-32页 |
| 一、上证 50ETF 的创设 | 第28-31页 |
| 二、上证 50ETF 的申购、赎回机制 | 第31-32页 |
| 三、上证 50ETF 二级市场微观结构与交易机制 | 第32页 |
| 第二节 上证 50ETF 运作状况的评价指标 | 第32-39页 |
| 一、上证 50ETF 的跟踪误差测量分析 | 第32-34页 |
| 二、上证 50ETF 折溢价水平分析 | 第34-36页 |
| 三、上证 50ETF 运作状况评价 | 第36-39页 |
| 第四章 上证 50ETF 流动性效应实证研究 | 第39-49页 |
| 第一节 关于“一篮子”组合资产对标的流动性影响的文献综述 | 第39-40页 |
| 第二节 实证研究 | 第40-48页 |
| 一、样本数据的处理原则及实证研究方法的设计 | 第40-41页 |
| 二、上证 50ETF 与其标的股票之间流动性的比较 | 第41页 |
| 三、上证 50ETF 上市前后标的股票流动性指标的变化分析 | 第41-42页 |
| 四、对成交价差及逆向选择变化的实证分析 | 第42-48页 |
| 第三节 实证研究的结论 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读硕士学位期间发表的文章 | 第56-57页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第57页 |
