| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| ·研究背景 | 第7页 |
| ·研究意义 | 第7-8页 |
| ·本文创新点 | 第8页 |
| ·本文结构 | 第8-10页 |
| 第二章 非经典数据模型 | 第10-19页 |
| ·面板数据模型 | 第10-16页 |
| ·离散选择模型 | 第16-19页 |
| 第三章 证券投资基金交易行为对股价影响研究 | 第19-29页 |
| ·证券投资基金对股价影响分析及文献回顾 | 第19-21页 |
| ·基金交易行为对股票收益影响研究 | 第21-24页 |
| ·基金交易行为对股价波动性影响研究 | 第24-26页 |
| ·基金交易行为对换手率影响研究 | 第26-29页 |
| 第四章 证券投资基金行为策略研究 | 第29-39页 |
| ·证券投资基金持股特征文献回顾 | 第29-30页 |
| ·影响证券投资基金持股因素研究 | 第30-35页 |
| ·影响证券投资基金增减股因素研究 | 第35-39页 |
| 第五章 结论 | 第39-40页 |
| ·本文结论 | 第39页 |
| ·本文局限 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 致谢 | 第43页 |