金融时间序列分析中的小波方法

第一章 绪论	第1-13页
·研究背景及意义	第7-8页
·文献综述	第8-11页
·金融时间序列分析发展综述	第8-9页
·小波分析理论简介	第9-10页
·存在的主要问题	第10-11页
·本文主要研究内容和结论	第11-13页
第二章 小波分析基本理论	第13-27页
·Fourier分析基本理论	第13-15页
·连续小波变换和离散小波变换	第15-17页
·连续小波变换	第15-16页
·离散小波变换	第16-17页
·二进小波变换	第17页
·正交小波变换和多分辨分析	第17-23页
·正交小波变换	第17-20页
·多分辨分析与Mallat算法	第20-23页
·信号的奇异性检测与消噪	第23-27页
·奇异性的基本概念及检测	第23-25页
·小波消噪的基本原理	第25-27页
第三章 金融时间序列模型	第27-44页
·时间序列的一般模型	第27-37页
·平稳序列和非平稳序列	第28-36页
·非线性时间序列分析	第36-37页
·金融时间序列模型	第37-42页
·ARCH模型	第38-41页
·其他ARCH类模型	第41-42页
·金融时间序列分析中的频域方法	第42-44页
第四章 小波分析在金融时间序列中的应用	第44-56页
·基于小波分析的金融时间序列消噪方法及应用	第44-50页
·消噪的基本步骤	第44-46页
·金融时间序列消噪的实证分析	第46-50页
·小波方法在金融时序变点检测中的应用	第50-53页
·小波方法在金融时序短期趋势预测中的应用	第53-56页
第五章 结论与展望	第56-58页
·结论	第56-57页
·展望	第57-58页
附录	第58-63页
参考文献	第63-67页
致谢	第67页