| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-23页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·外汇风险及其度量 | 第10-12页 |
| ·外汇风险与外汇风险暴露 | 第10-11页 |
| ·外汇风险暴露的分类 | 第11页 |
| ·外汇风险暴露的度量 | 第11-12页 |
| ·外汇风险暴露度量的基本方法及演进 | 第12-18页 |
| ·现金流量法 | 第12-13页 |
| ·资本市场法 | 第13-15页 |
| ·外汇风险暴露的非线性问题 | 第15-16页 |
| ·外汇风险暴露的非对称性 | 第16页 |
| ·汇率选择的问题 | 第16-18页 |
| ·外汇风险暴露实证研究综述 | 第18-21页 |
| ·国外研究综述 | 第18-19页 |
| ·国内研究综述 | 第19-21页 |
| ·研究内容与写作思路 | 第21页 |
| ·研究内容 | 第21页 |
| ·写作思路 | 第21页 |
| ·本文的创新与不足 | 第21-23页 |
| 第2章 研究方法设计 | 第23-27页 |
| ·基于线性回归模型的正交化理论 | 第23-24页 |
| ·正交化资本市场模型 | 第24-27页 |
| ·传统资本市场模型 | 第24页 |
| ·正交化资本市场模型 | 第24-25页 |
| ·正交化资本市场法对传统资本市场法的比较优势 | 第25-26页 |
| ·非线性正交化资本市场模型 | 第26-27页 |
| 第3章 行业外汇暴露状况的实证分析 | 第27-45页 |
| ·模型和变量设定 | 第27-30页 |
| ·使用的模型 | 第27-28页 |
| ·汇率变量的设定 | 第28-29页 |
| ·市场收益率和混杂宏观经济变量的确定 | 第29-30页 |
| ·样本选择 | 第30-31页 |
| ·行业的选择 | 第30-31页 |
| ·样本期的选择 | 第31页 |
| ·传统结果与正交化结果的统计比较 | 第31-36页 |
| ·人民币对美元外汇暴露传统结果与正交化结果的统计比较 | 第31-34页 |
| ·人民币对欧元外汇暴露传统结果与正交化结果的统计比较 | 第34-36页 |
| ·人民币对美元外汇暴露实证结果的经济分析 | 第36-37页 |
| ·行业特征对外汇暴露的影响 | 第37-45页 |
| ·非贸易品行业对外汇风险暴露的影响 | 第38-39页 |
| ·国际贸易参与程度对行业外汇暴露的影响 | 第39-42页 |
| ·国际定价原材料投入比例对行业外汇暴露的影响 | 第42-43页 |
| ·行业的竞争程度对行业外汇暴露的影响 | 第43-45页 |
| 第4章 对非线性外汇风险暴露的初步探索 | 第45-49页 |
| ·关于非线性外汇暴露的理论 | 第45-46页 |
| ·行业非线性外汇暴露的实证结果分析 | 第46-47页 |
| ·非线性模型中的线性外汇暴露系数 | 第47-49页 |
| 第5章 结论意义及政策建议 | 第49-53页 |
| ·我国行业外汇风险暴露的结论 | 第49-50页 |
| ·对我国行业外汇暴露的政策建议 | 第50-53页 |
| ·国家政策建议 | 第50-51页 |
| ·企业政策建议 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 后记 | 第56页 |