| 第一章 绪论 | 第1-16页 |
| ·研究问题的背景 | 第12-13页 |
| ·研究问题的目的 | 第13-14页 |
| ·研究问题的思路与结构 | 第14-16页 |
| 第二章: REITS的投资管理理论溯源 | 第16-26页 |
| ·现代投资组合理论 | 第16-22页 |
| ·Markowitz的均值—方差模型假设条件 | 第16-17页 |
| ·Markowitz有效集 | 第17-18页 |
| ·最优化证券组合的选择 | 第18-19页 |
| ·市场模型 | 第19-20页 |
| ·使用无风险资产改进Markowitz有效集 | 第20-22页 |
| ·资本资产定价模型 | 第22-26页 |
| ·资本市场理论的假设 | 第22页 |
| ·市场证券组合 | 第22-23页 |
| ·分离定理 | 第23页 |
| ·资本市场线 | 第23-24页 |
| ·证券市场线 | 第24-26页 |
| 第三章 REITS的投资管理体系概述 | 第26-36页 |
| ·REITs投资管理体系概述 | 第26-27页 |
| ·REITs投资定位 | 第27-31页 |
| ·确定投资目标 | 第27-29页 |
| ·制定投资政策 | 第29-31页 |
| ·REITs资产配置 | 第31页 |
| ·REITs投资组合优化决策 | 第31页 |
| ·REITs投资执行及调整 | 第31-32页 |
| ·REITs投资业绩评析 | 第32-36页 |
| ·综合性的评价方法 | 第32-35页 |
| ·单项指标考察基金投资业绩的方法 | 第35-36页 |
| 第四章: REITS资产配置管理 | 第36-54页 |
| ·REITs资产配置系统化流程 | 第36-37页 |
| ·REITs投资市场分析 | 第37-38页 |
| ·各类资产的风险—收益分析 | 第38-48页 |
| ·房地产投资系统与非系统风险要素分析 | 第38-40页 |
| ·不同形态房地产投资的风险收益分析 | 第40-43页 |
| ·系统风险—收益分析方法 | 第43-46页 |
| ·非系统风险分析方法 | 第46-47页 |
| ·不同形态房地产投资综合风险及其收益的求法 | 第47-48页 |
| ·估计投资者的风险—收益效用函数 | 第48-49页 |
| ·REITs资产优化配置的策略与方法 | 第49-54页 |
| ·资产优化配置策略 | 第49-53页 |
| ·资产优化配置方法 | 第53-54页 |
| 第五章: REITS组合投资优化决策分析 | 第54-77页 |
| ·基于现代投资组合理论的房地产组合投资优化决策模型 | 第54-60页 |
| ·模型的若干假设 | 第54页 |
| ·均值—方差决策模型 | 第54-56页 |
| ·以β系数为测度的优化决策模型 | 第56-57页 |
| ·模型中参数的确定 | 第57-59页 |
| ·算例 | 第59-60页 |
| ·基于中房指数的优化组合实证分析 | 第60-71页 |
| ·城市内部类型优化组合实证分析 | 第61-69页 |
| ·若干城市之间的优化组合分析 | 第69-71页 |
| ·投资组合方案的选择 | 第71-77页 |
| ·层次分析法的运用步骤 | 第72-73页 |
| ·层次分析法在REITs投资中的应用 | 第73-77页 |
| 第六章 金信双龙房地产投资信托计划投资管理案例解析 | 第77-90页 |
| ·准基金化产品概述 | 第77-79页 |
| ·金信双龙房地产投资信托计划的投资管理 | 第79-90页 |
| ·双龙的投资定位 | 第79-81页 |
| ·双龙的资产配置 | 第81-84页 |
| ·双龙的投资执行 | 第84-85页 |
| ·双龙的风险管理 | 第85-90页 |
| 第七章 研究结论及后续研究设想 | 第90-91页 |
| ·本文研究结论 | 第90页 |
| ·后续研究设想 | 第90-91页 |
| 致谢 | 第91-92页 |
| 参考文献 | 第92-95页 |
| 附录A 上海中房指数 | 第95-98页 |
| 附录B 上海住宅、办公楼的回归分析 | 第98-100页 |
| 附录C 深圳中房指数 | 第100-102页 |
| 附录D 北京中房指数 | 第102-104页 |
| 附录E 沪、京、深季度中房住宅指数 | 第104-106页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第106页 |