| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 前言 | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 1．1 选题意义与目标 | 第9页 |
| 1．2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 1．2．1 关于证券投资基金投资组合理论 | 第9-10页 |
| 1．2．2 关于证券投资基金投资组合的实践 | 第10-11页 |
| 1．3 文献综述 | 第11-13页 |
| 1．3．1 证券投资基金 | 第11页 |
| 1．3．2 证券投资基金投资组合理论 | 第11页 |
| 1．3．3 证券投资基金投资组合实证分析 | 第11-12页 |
| 1．3．4 本论文的创新之处 | 第12页 |
| 1．3．5 本论文拟解决的关键问题 | 第12-13页 |
| 第二章 证券投资基金发展过程与现状 | 第13-25页 |
| 2．1 金融资产与金融市场 | 第13-14页 |
| 2．2 证券投资基金的概念与特点 | 第14-15页 |
| 2．3 证券投资基金的种类 | 第15-17页 |
| 2．4 证券投资基金的演进过程 | 第17-19页 |
| 2．4．1 世界证券投资基金的发展历程 | 第17页 |
| 2．4．2 我国证券投资基金的发展过程 | 第17-19页 |
| 2．5 我国证券投资基金的管理政策与运作理论 | 第19-23页 |
| 2．5．1 证券投资基金的组织结构 | 第19-20页 |
| 2．5．2 基金管理费与基金托管费 | 第20页 |
| 2．5．3 投资范围 | 第20-21页 |
| 2．5．4 基金的投资运作理论 | 第21-23页 |
| 2．6 我国证券投资基金的现状 | 第23-25页 |
| 2．6．1 证券投资基金规模及投资者队伍迅速壮大 | 第23-24页 |
| 2．6．2 基金产品创新长足进步品种丰富 | 第24-25页 |
| 第三章 证券投资基金投资组合的基本理论概述 | 第25-34页 |
| 3．1 现代投资组合理论的产生与发展 | 第25-27页 |
| 3．1．1 现代组合理论的产生 | 第25-26页 |
| 3．1．2 现代投资组合理论的基本假设 | 第26-27页 |
| 3．2 马柯维茨现代资产组合理论(MPT) | 第27-29页 |
| 3．3 夏普的证券组合分析的简化模型 | 第29页 |
| 3．4 资本资产定价模型 CAPM | 第29-31页 |
| 3．4．1 资本市场线 | 第29-30页 |
| 3．4．2 资本资产定价模型 | 第30-31页 |
| 3．5 套利定价理论模型 APT | 第31-34页 |
| 第四章 我国封闭式基金的股票投资组合特征分析 | 第34-41页 |
| 4．1 基金投资组合的必要性 | 第34页 |
| 4．2 我国证券投资基金投资政策限制 | 第34-35页 |
| 4．2．1 投资范围的限制 | 第34-35页 |
| 4．2．2 投资数量的限制 | 第35页 |
| 4．3 证券投资基金的投资组合方式 | 第35-37页 |
| 4．3．1 投资证券的组合 | 第35-36页 |
| 4．3．2 投资的期限结构 | 第36-37页 |
| 4．3．3 投资的区位组合 | 第37页 |
| 4．3．4 投资行业组合 | 第37页 |
| 4．4 基金的股票投资特征分析 | 第37-41页 |
| 4．4．1 行业配置分析 | 第37-38页 |
| 4．4．2 重仓股分析 | 第38-39页 |
| 4．4．3 投资风格分析 | 第39-41页 |
| 第五章 我国封闭式基金投资组合效果分析 | 第41-47页 |
| 5．1 基金净值收益率分析 | 第41-42页 |
| 5．1．1 基金净值收益率的描述性分析 | 第41页 |
| 5．1．2 基金规模与净值收益率的相关性分析 | 第41-42页 |
| 5．2 累积净值增长率分析 | 第42-44页 |
| 5．2．1 基金规模与累积净值增长率的相关性分析 | 第42-43页 |
| 5．2．2 基金净值收益率与累积净值增长率的相关性分析 | 第43-44页 |
| 5．3 封闭式基金折价率分析 | 第44-46页 |
| 5．3．1 基金的规模与折价率分析 | 第44-45页 |
| 5．3．2 上市时间与基金折价率分析 | 第45-46页 |
| 5．3．3 基金分红与折价率分析 | 第46页 |
| 5．4 本章小结 | 第46-47页 |
| 第六章 中国基金投资组合中存在的主要问题与相关政策建议 | 第47-51页 |
| 6．1 问题及主要成因分析 | 第47-48页 |
| 6．1．1 证券组合过于集中 | 第47页 |
| 6．1．2 基金投资风格个性化不足趋同性高 | 第47页 |
| 6．1．3 基金交叉持股现象明显 | 第47-48页 |
| 6．1．4 基金对证券市场的稳定作用未充分发挥 | 第48页 |
| 6．2 相关政策建议 | 第48-51页 |
| 6．2．1 基金的证券组合应多元化发展 | 第48-49页 |
| 6．2．2 推进基金产品创新实现基金产品多元化 | 第49页 |
| 6．2．3 进一步提高基金管理人的素质 | 第49页 |
| 6．2．4 充分利用现有基金管理公司资源发挥规模优势 | 第49-50页 |
| 6．2．5 建立中外合资基金管理公司 | 第50页 |
| 6．2．6 促进证券市场的规范化运作 | 第50-51页 |
| 第七章 全文总结与研究展望 | 第51-54页 |
| 7．1 全文研究工作总结 | 第51-52页 |
| 7．2 研究展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 过程数据 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
