| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| §1.1 引言 | 第7页 |
| §1.2 本人所作的工作 | 第7-8页 |
| §1.3 预备知识 | 第8-10页 |
| 第二章 汇率联动期权一般Black-Scholes模型 | 第10-15页 |
| §2.1 模型假设 | 第10页 |
| §2.2 汇率联动期权的定价 | 第10-15页 |
| 第三章 随机利率下汇率联动未定权益定价 | 第15-23页 |
| §3.1 一般随机利率模型下的汇率联动期权 | 第15-19页 |
| §3.2 Vasicek短期利率模型下的汇率联动期权 | 第19-23页 |
| 第四章 跳-扩散模型下汇率联动未定权益的定价 | 第23-33页 |
| §4.1 单纯跳-扩散模型下的汇率联动期权 | 第23-26页 |
| §4.2 跳并具有随机寿命时的汇率联动期权 | 第26-28页 |
| §4.3 跳并具有随机波动率时的汇率联动期权 | 第28-33页 |
| 第五章 汇率联动奇异期权 | 第33-37页 |
| §5.1 汇率联动重置期权 | 第33-35页 |
| §5.2 汇率联动亚式期权 | 第35-37页 |
| 第六章 结束语 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 附录一 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第40-41页 |
| 附录二 湖南师范大学学位论文原创性声明 | 第41-42页 |
| 附录三 致谢 | 第42页 |