| 目录 | 第1-10页 |
| 1 绪论 | 第10-16页 |
| 1．1 选题的背景及研究意义 | 第10-11页 |
| 1．2 文献综述 | 第11-14页 |
| 1．3 研究方法与思路 | 第14-15页 |
| 1．4 创新点 | 第15-16页 |
| 2 商业银行利率风险的影响及成因分析 | 第16-22页 |
| 2．1 利率风险及其对商业银行经营的影响 | 第16-17页 |
| 2．1．1 商业银行面临的金融风险的种类 | 第16页 |
| 2．1．2 利率风险与其它风险之间的内在关系 | 第16-17页 |
| 2．1．3 利率风险对商业银行收益和资产价值的影响 | 第17页 |
| 2．2 商业银行利率风险成因分析 | 第17-19页 |
| 2．2．1 货币政策的调整 | 第17-18页 |
| 2．2．2 宏观金融环境的改变 | 第18页 |
| 2．2．3 商业银行经营业务的拓展 | 第18-19页 |
| 2．3 案例分析——利率风险爆发与美国储贷协会破产 | 第19-22页 |
| 3 商业银行利率风险的度量 | 第22-47页 |
| 3．1 商业银行利率风险的识别 | 第22-26页 |
| 3．1．1 重新定价风险 | 第22-24页 |
| 3．1．2 收益曲线风险 | 第24-25页 |
| 3．1．3 基差风险 | 第25页 |
| 3．1．4 隐含期权风险 | 第25-26页 |
| 3．2 利率风险的度量 | 第26-43页 |
| 3．2．1 利率敏感性缺口分析方法 | 第26-32页 |
| 3．2．2 持续期分析方法 | 第32-43页 |
| 3．3 新型利率风险度量技术-VaR方法在利率风险管理中的应用 | 第43-47页 |
| 3．3．1 VaR分析方法的内涵 | 第43-44页 |
| 3．3．2 计算VaR的方法 | 第44-46页 |
| 3．3．3 对VaR度量方法的评价 | 第46-47页 |
| 4 商业银行利率风险管理方法的比较 | 第47-54页 |
| 4．1 资产负债管理 | 第47-50页 |
| 4．1．1 主动策略 | 第47-48页 |
| 4．1．2 防御策略 | 第48页 |
| 4．1．3 案例分析——奎克国民银行利率风险管理案例 | 第48-50页 |
| 4．2 利率衍生工具在控制利率风险中的运用 | 第50-54页 |
| 4．2．1 利率期货在控制利率风险中的运用 | 第50-51页 |
| 4．2．2 利率期权在控制利率风险中的运用 | 第51-52页 |
| 4．2．3 利率互换在控制利率风险中的运用 | 第52-54页 |
| 5 当前我国商业银行利率风险管理的再思考 | 第54-68页 |
| 5．1 现阶段我国商业银行利率风险的表现 | 第54-58页 |
| 5．1．1 制度风险引发利率风险 | 第54-55页 |
| 5．1．2 存贷款定价机制的不完善 | 第55页 |
| 5．1．3 获息能力的衰退 | 第55-56页 |
| 5．1．4 业务结构的失衡 | 第56-57页 |
| 5．1．5 利率风险和信用风险的交织作用 | 第57页 |
| 5．1．6 保值工具的缺失 | 第57-58页 |
| 5．2 现阶段我国商业银行利率风险管理的对策建议 | 第58-60页 |
| 5．2．1 实行资产多元化 | 第58页 |
| 5．2．2 加强负债管理拓宽融资渠道 | 第58-59页 |
| 5．2．3 增加非利息收入大力拓展表外业务 | 第59-60页 |
| 5．2．4 建立科学的贷款定价机制 | 第60页 |
| 5．2．5 加快现代化信息系统建设 | 第60页 |
| 5．3 建立我国商业银行利率风险管理体系的构想 | 第60-68页 |
| 5．3．1 西方商业银行利率风险管理对我国的启示 | 第61-62页 |
| 5．3．2 建立我国商业银行利率风险管理体系的构想 | 第62-68页 |
| 结束语 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-72页 |
| 致谢 | 第72页 |
