| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 绪言 | 第9-23页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-14页 |
| ·我国商业银行信用风险现状 | 第9-12页 |
| ·我国商业银行信用风险研究意义 | 第12-14页 |
| ·国内外研究现状及综述 | 第14-21页 |
| ·国外研究现状及综述 | 第14-19页 |
| ·国内研究现状及综述 | 第19-21页 |
| ·本文研究思路与方法 | 第21页 |
| ·本文的研究内容及创新 | 第21-23页 |
| 2 银行信用风险研究的理论与方法 | 第23-33页 |
| ·商业银行信用风险基本概念的界定 | 第23-24页 |
| ·主要研究方法及其比较 | 第24-33页 |
| ·四个主要模型的介绍 | 第24-30页 |
| ·模型的一般比较 | 第30-33页 |
| 3 FSVM 方法对我国商业银行信用风险的度量 | 第33-42页 |
| ·基于FSVM 风险度量的界定及样本的选择 | 第33页 |
| ·FSVM 法的原理 | 第33-37页 |
| ·SVM 法风险测度及存在的缺陷 | 第33-35页 |
| ·FSVM 风险测度法的原理 | 第35-37页 |
| ·FSVM 法度量信用风险 | 第37-40页 |
| ·指标体系的建立 | 第37页 |
| ·样本数据的处理 | 第37-38页 |
| ·FSVM 模型的构造 | 第38页 |
| ·结果分析 | 第38-40页 |
| ·FSVM 方法对银行信用风险度量的验证 | 第40-41页 |
| ·小结 | 第41-42页 |
| 4 基于风险溢价的信用风险定价 | 第42-51页 |
| ·商业银行信用风险定价的界定及样本的选择 | 第42-43页 |
| ·基于风险溢价的商业银行信用风险定价方法 | 第43-50页 |
| ·模型的建立 | 第43-47页 |
| ·实证分析 | 第47-50页 |
| ·小结 | 第50-51页 |
| 5 对完善我国商业银行信用风险管理的一些配套工作构想 | 第51-58页 |
| ·建立和开发信用风险管理的客户信息系统 | 第51-52页 |
| ·完善贷款管理的方法 | 第52页 |
| ·建立健全风险管理机制 | 第52-55页 |
| ·发展信用衍生产品 | 第52-54页 |
| ·建立风险预警机制 | 第54页 |
| ·完善银行内部信用评级 | 第54-55页 |
| ·加快金融市场化的进程，建立一个良好的整体环境 | 第55-56页 |
| ·加强内控制度建设，建立健全风险管理组织架构 | 第56-57页 |
| ·小结 | 第57-58页 |
| 6 结论及未来研究展望 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 附录 | 第64-66页 |