| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 1 绪论 | 第11-19页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·文献综述 | 第12-17页 |
| ·国外的相关研究文献综述 | 第12-15页 |
| ·国内的相关研究文献综述 | 第15-17页 |
| ·小结 | 第17页 |
| ·研究思路与研究方法 | 第17-18页 |
| ·研究思路 | 第17页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| ·论文可能的创新之处 | 第18-19页 |
| 2 股指期货概述 | 第19-24页 |
| ·股指期货的概念和特征 | 第19-20页 |
| ·股指期货的概念 | 第19页 |
| ·股指期货的特征 | 第19-20页 |
| ·股指期货的风险 | 第20页 |
| ·股指期货的功能 | 第20-21页 |
| ·沪深 300 股指期货 | 第21-24页 |
| ·沪深 300 股指期货的基础知识 | 第21-22页 |
| ·沪深 300 股指期货的产生背景 | 第22-24页 |
| 3 协整理论及 Granger 因果检验 | 第24-29页 |
| ·协整理论 | 第24-27页 |
| ·序列的平稳性 | 第24-25页 |
| ·向量自回归(VAR)模型 | 第25页 |
| ·ECM（误差纠正）模型与 VEC（向量误差纠正）模型 | 第25-26页 |
| ·协整检验 | 第26-27页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第27-29页 |
| 4 期指与现指的相互关系实证分析 | 第29-61页 |
| ·引言 | 第29页 |
| ·数据来源及初步分析 | 第29-31页 |
| ·数据来源 | 第29页 |
| ·数据初步分析 | 第29-31页 |
| ·平稳性检验 | 第31-33页 |
| ·LnPt 序列的平稳性检验 | 第32-33页 |
| ·Rt 序列的平稳性检验 | 第33页 |
| ·向量自回归（VAR）模型的构建 | 第33-35页 |
| ·VAR 模型的滞后选择 | 第33-34页 |
| ·滞后二阶 VAR 模型的构建 | 第34-35页 |
| ·全时间区间的协整关系研究 | 第35-38页 |
| ·对数价格序列的 E-G 两步法检验 | 第36-37页 |
| ·Johansen 检验 | 第37-38页 |
| ·实证结果分析 | 第38页 |
| ·分时间区间的协整关系研究 | 第38-41页 |
| ·各时间区间 VAR 模型的选择 | 第38-39页 |
| ·各时间区间的协整关系研究 | 第39-41页 |
| ·实证结果分析 | 第41页 |
| ·向量误差纠正模型（VEC）的建立 | 第41-44页 |
| ·全时段对数指数序列的向量误差纠正 | 第41-42页 |
| ·分时段对数指数序列的向量误差纠正 | 第42-43页 |
| ·实证结果分析 | 第43-44页 |
| ·脉冲响应关系分析 | 第44-51页 |
| ·全时段对数指数的脉冲响应分析 | 第44-46页 |
| ·分时段对数指数的脉冲响应分析 | 第46-50页 |
| ·实证结果分析 | 第50-51页 |
| ·方差分解 | 第51-57页 |
| ·全时间区间的方差分解 | 第52-53页 |
| ·分时间区间的方差分解 | 第53-56页 |
| ·实证结果分析 | 第56-57页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第57-61页 |
| ·全时间区间的 Granger 因果检验 | 第57-58页 |
| ·分时间区间的 Granger 因果检验 | 第58-60页 |
| ·实证结果分析 | 第60-61页 |
| 5 结论与启示 | 第61-63页 |
| ·结论 | 第61-62页 |
| ·启示 | 第62页 |
| ·进一步研究的方向 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 附录 A：作者攻读硕士学位期间发表论文及科研情况 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68页 |