| 内容提要 | 第1-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-10页 |
| ·引言 | 第6-7页 |
| ·研究目的及方法 | 第7-9页 |
| ·论文结构 | 第9-10页 |
| 第二章 文献回顾 | 第10-15页 |
| ·国外相关文献的探讨 | 第10-13页 |
| ·国内相关文献的探讨 | 第13-15页 |
| 第三章 可转换债券与股票市场联动理论 | 第15-21页 |
| ·可转换债券与基础股票的理论关系 | 第15-19页 |
| ·影响可转换债券市场和股票市场的因素分析 | 第19-21页 |
| 第四章 可转换债券与股票市场动态关系实证研究 | 第21-37页 |
| ·可转换债券市场与股票市场协整关系分析 | 第21-24页 |
| ·可转换债券与股票市场动态研究 | 第24-29页 |
| ·可转换债券价格与基础股票价格协整关系分析 | 第29-37页 |
| 第五章 可转换债券与股票市场波动关系实证研究 | 第37-45页 |
| ·波动理论和二元GARCH 模型 | 第37-40页 |
| ·实证分析 | 第40-45页 |
| 结论与建议 | 第45-49页 |
| 参考文献 | 第49-54页 |
| 中文摘要 | 第54-57页 |
| ABSTRACT | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61页 |