| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-23页 |
| ·研究背景 | 第9-16页 |
| ·我国金融业的发展情况 | 第9-10页 |
| ·金融投资理论的研究进展 | 第10-14页 |
| ·金融市场风险溢出研究进展 | 第14-15页 |
| ·金融资产定价研究进展 | 第15-16页 |
| ·问题的提出 | 第16-19页 |
| ·金融投资理论问题的提出 | 第16-17页 |
| ·金融市场风险溢出问题的提出 | 第17-18页 |
| ·金融资产定价的问题 | 第18-19页 |
| ·选题意义 | 第19页 |
| ·内容结构与创新 | 第19-22页 |
| ·内容结构 | 第19-21页 |
| ·主要创新点 | 第21-22页 |
| ·研究方法及研究工具 | 第22-23页 |
| 第二章 收益相关矩阵选取方法 | 第23-40页 |
| ·随机相关矩阵特征值概率密度函数 | 第25-29页 |
| ·随机相关矩阵特征值概率密度函数 | 第25页 |
| ·随机相关矩阵特征值概率密度函数的数值模拟 | 第25-28页 |
| ·随机相关矩阵特征值概率密度函数的实用性分析 | 第28-29页 |
| ·收益相关矩阵选取方法 | 第29-30页 |
| ·收益相关矩阵的特征值分布偏差 | 第29-30页 |
| ·确定收益相关矩阵的具体方法 | 第30页 |
| ·基于有效前沿对收益相关矩阵选取方法的实用性检验 | 第30-36页 |
| ·实证步骤 | 第31-33页 |
| ·投资组合有效前沿 | 第33-34页 |
| ·实证结果 | 第34-35页 |
| ·实证结论 | 第35-36页 |
| ·分层相关理论及其对收益相关矩选取方法的频率意义解释 | 第36-39页 |
| ·数据生成过程 | 第36-37页 |
| ·分层相关理论 | 第37-38页 |
| ·在频率意义上对收益相关矩阵进行解释 | 第38-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 第三章 相关系数修正模型 | 第40-54页 |
| ·基于Wishart检验的相关系数修正模型 | 第40-45页 |
| ·Wishart分布 | 第40-41页 |
| ·相关系数的概率密度函数 | 第41-42页 |
| ·相关系数的Wishart检验 | 第42-43页 |
| ·基于wishart检验的相关系数修正模型 | 第43-45页 |
| ·相关系数修正模型的经济意义 | 第45-48页 |
| ·相关矩阵在投资组合上的经济意义 | 第45-47页 |
| ·相关系数修正模型在投资组合上的经济意义 | 第47-48页 |
| ·相关系数修正模型在投资组合上的实用性检验 | 第48-53页 |
| ·均值－方差曲线 | 第48-49页 |
| ·夏普比曲线 | 第49-50页 |
| ·实证检验 | 第50-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 第四章 投资组合动态风险控制模型 | 第54-73页 |
| ·GARCH模型及协同持续定义 | 第54-56页 |
| ·GARCH模型简介 | 第54-55页 |
| ·协同持续定义 | 第55-56页 |
| ·基于GARCH的动态投资组合模型 | 第56-60页 |
| ·投资组合衰减方差的构建 | 第56-58页 |
| ·资产间常相关系数的确定 | 第58-59页 |
| ·以衰减方差为目标函数的二次规划模型 | 第59-60页 |
| ·常相关系数－GARCH动态投资组合模型应用实证 | 第60-64页 |
| ·实证检验 | 第60-64页 |
| ·实证结果分析 | 第64页 |
| ·基于时变相关系数的GARCH动态投资组合模型 | 第64-67页 |
| ·基于高频已实现方差、协方差的时变相关系数估计 | 第64-65页 |
| ·投资组合持续方差的构建 | 第65-67页 |
| ·以持续方差为目标函数的二次规划模型 | 第67页 |
| ·时变相关系数-GARCH动态投资组合模型应用实证 | 第67-72页 |
| ·实证检验 | 第67-70页 |
| ·实证结果分析 | 第70-72页 |
| ·本章小结 | 第72-73页 |
| 第五章 金融市场风险溢出机理研究 | 第73-81页 |
| ·金融市场风险溢出发生期和风险溢出强度概念的提出 | 第73-76页 |
| ·金融市场指数涨跌幅序列之间滞后相关系数的概率密度函数 | 第73-74页 |
| ·对滞后相关系数的统计检验 | 第74-75页 |
| ·风险溢出发生期及风险溢出强度概念 | 第75-76页 |
| ·基于风险溢出发生期和风险溢出强度对风险溢出实证研究 | 第76-79页 |
| ·数据选取及实证步骤 | 第76-78页 |
| ·实证结果分析 | 第78-79页 |
| ·本章小结 | 第79-81页 |
| 第六章 基于公因子提取法的资本资产定价研究 | 第81-91页 |
| ·多个关联序列的公因子提取 | 第81-83页 |
| ·公因子提取法 | 第81页 |
| ·对多个关联序列提取公因子的意义 | 第81-83页 |
| ·公因子提取在资本资产定价上的应用 | 第83-90页 |
| ·CAPM误差序列的公因子提取 | 第83-85页 |
| ·综合指数z_m 对公因子g 的线性替换 | 第85-86页 |
| ·CAPM修正模型 | 第86页 |
| ·CAPM修正模型有效性检验 | 第86-90页 |
| ·本章小结 | 第90-91页 |
| 第七章 总结与展望 | 第91-97页 |
| ·论文总结 | 第91-94页 |
| ·论文成果 | 第91-92页 |
| ·论文研究方法 | 第92-94页 |
| ·论文展望 | 第94-96页 |
| ·基于预测功能建立投资组合建模 | 第94-95页 |
| ·从不同频率尺度来研究相关性 | 第95-96页 |
| ·结束语 | 第96-97页 |
| 参考文献 | 第97-110页 |
| 在攻读博士期间发表论文及参加科研项目情况 | 第110-116页 |
| 致谢 | 第116页 |
