| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-8页 |
| 1 引言 | 第8-14页 |
| ·选题背景和意义 | 第8-11页 |
| ·研究内容 | 第11页 |
| ·论文结构 | 第11-12页 |
| ·论文的主要特点及创新 | 第12-14页 |
| 2 股票市场长记忆性特征 | 第14-26页 |
| ·长记忆性的定义及理论基础 | 第14-19页 |
| ·长记忆性的定义 | 第14-15页 |
| ·长记忆性的理论基础 | 第15-18页 |
| ·长记忆性的研究方法 | 第18-19页 |
| ·股票市场收益率概述 | 第19-22页 |
| ·股票市场收益率定义 | 第19-20页 |
| ·收益率的统计量 | 第20-21页 |
| ·收益率的主要统计特征 | 第21-22页 |
| ·股票市场收益率序列波动率概述 | 第22-26页 |
| ·股票市场收益率序列波动率 | 第22-23页 |
| ·波动性的统计特性 | 第23-26页 |
| 3 长期记忆性度量方法与模型介绍 | 第26-34页 |
| ·ARFIMA模型和GPH方法 | 第26-27页 |
| ·ARCH类模型描述 | 第27-32页 |
| ·ARFIMA-FIGARCH模型 | 第32-34页 |
| 4 收益率及其波动性的关联性检验方法介绍 | 第34-42页 |
| ·平稳性检验和单位根过程 | 第34-36页 |
| ·向量自回归模型 | 第36页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第36-37页 |
| ·脉冲响应函数和方差分解 | 第37-42页 |
| 5 实证分析 | 第42-70页 |
| ·样本选取与数据描述 | 第42-48页 |
| ·数据描述 | 第42-44页 |
| ·单位根检验 | 第44-45页 |
| ·收益率序列及其波动性的自相关函数 | 第45-46页 |
| ·长期记忆性效应检验 | 第46-48页 |
| ·我国股票市场长记忆性的模型刻画 | 第48-55页 |
| ·收益率序列长记忆性的ARFIMA模型 | 第48-49页 |
| ·收益率波动性的GARCH模型 | 第49-50页 |
| ·收益率波动性的FIGARCH模型 | 第50-52页 |
| ·收益率及其波动性的ARFIMA-FIGARCH模型 | 第52-55页 |
| ·股票市场收益率及其波动性的关联性检验 | 第55-64页 |
| ·Granger因果关系的计量检验 | 第55-59页 |
| ·VAR模型的脉冲响应及方差分解 | 第59-64页 |
| ·我国股票市场收益率及其波动性双长记忆性的影响因素分析及建议 | 第64-70页 |
| 6 结论与展望 | 第70-72页 |
| ·结论 | 第70页 |
| ·展望 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-78页 |
| 致谢 | 第78页 |