| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-12页 |
| 1. 导论 | 第12-19页 |
| ·选题的背景及意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-16页 |
| ·国外研究文献综述 | 第13-14页 |
| ·国内研究文献综述 | 第14-16页 |
| ·研究方法与框架 | 第16-17页 |
| ·创新与不足 | 第17-19页 |
| 2. 境内外人民币远期市场的发展历程与现状 | 第19-24页 |
| ·远期外汇交易的概念和目的 | 第19-20页 |
| ·远期外汇的概念 | 第19页 |
| ·远期外汇交易的目的 | 第19-20页 |
| ·境内远期外汇市场的发展状况 | 第20-22页 |
| ·境内远期结售汇市场的发展 | 第20-22页 |
| ·境内银行间人民币远期外汇市场 | 第22页 |
| ·离岸无本金交割人民币远期市场的发展状况 | 第22-24页 |
| 3. 基于利率平价视角的境内外人民币远期定价的实证检验 | 第24-34页 |
| ·理论模型 | 第24-26页 |
| ·利率平价理论模型 | 第24-25页 |
| ·计量模型: ADF检验、协整检验以及误差修正模型 | 第25-26页 |
| ·实证检验 | 第26-34页 |
| ·数据选取 | 第26-27页 |
| ·境内银行间人民币远期汇率的利率平价检验 | 第27-30页 |
| ·境外无本金交割人民币远期汇率的利率平价检验 | 第30-33页 |
| ·小结 | 第33-34页 |
| 4. 人民币即期市场和境内外远期市场间溢出效应研究 | 第34-50页 |
| ·理论模型 | 第34-37页 |
| ·Granger因果检验 | 第34-35页 |
| ·向量多元GARCH模型 | 第35-37页 |
| ·人民币即期市场和境内外远期市场间的报酬溢出效应研究 | 第37-42页 |
| ·人民币即期市场和境内远期市场间的报酬溢出效应研究 | 第37-38页 |
| ·人民币即期市场和境外人民币NDF市场间的报酬溢出效应研究 | 第38-40页 |
| ·人民币境内外远期市场间的报酬溢出效应研究 | 第40-41页 |
| ·小结 | 第41-42页 |
| ·人民币即期市场和境内外远期市场间的波动溢出效应研究 | 第42-50页 |
| ·人民币即期市场和一月期境内外远期市场间波动溢出效应研究 | 第42-45页 |
| ·人民币即期市场和一年期境内外远期市场间波动溢出效应研究 | 第45-48页 |
| ·小结 | 第48-50页 |
| 5. 结论及政策建议 | 第50-53页 |
| ·结论 | 第50-52页 |
| ·政策建议 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
