商业银行流动性建模、预测与优化
| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-15页 |
| 第一章 绪论--流动性是商业银行的生命线 | 第15-25页 |
| ·流动性的研究 | 第15-16页 |
| ·商业银行流动性的重要性 | 第16-19页 |
| ·流动性管理理论的发展 | 第19-21页 |
| ·选题背景 | 第21-23页 |
| ·研究思路和基本框架 | 第23-25页 |
| 第二章 基本概念与基本方法 | 第25-43页 |
| ·流动性概述 | 第25-29页 |
| ·商业银行资金运营方式 | 第25-27页 |
| ·流动性的定义 | 第27-28页 |
| ·负债业务中的主要产品 | 第28页 |
| ·资产业务中的主要产品 | 第28-29页 |
| ·模型架构和主要内容 | 第29-31页 |
| ·优化目标和约束条件 | 第31-34页 |
| ·目标函数 | 第31-32页 |
| ·目标优化 | 第32页 |
| ·约束条件 | 第32-34页 |
| ·预测方法 | 第34-39页 |
| ·时间序列分析法 | 第34-37页 |
| ·因果关系分析法 | 第37-38页 |
| ·定性分析法 | 第38-39页 |
| ·系统变量与优化方法 | 第39-42页 |
| ·资金流动的影响因素 | 第39-40页 |
| ·系统变量 | 第40页 |
| ·优化方法 | 第40-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第三章 流动性建模与预测 | 第43-60页 |
| ·资金流的计量 | 第43-47页 |
| ·产品流量分布 | 第43-46页 |
| ·资金流量分布 | 第46-47页 |
| ·流动性的计量 | 第47-50页 |
| ·静态计量 | 第47-48页 |
| ·动态计量 | 第48-50页 |
| ·变量的拟合与预测 | 第50-59页 |
| ·活性的预测 | 第50-52页 |
| ·产品新生增量的预测 | 第52-53页 |
| ·预测函数的校正 | 第53-54页 |
| ·要素变量的预测 | 第54-59页 |
| ·本章小结 | 第59-60页 |
| 第四章 流动性的约束与优化 | 第60-86页 |
| ·约束条件下的流动性调控 | 第60-67页 |
| ·监管约束条件 | 第60-62页 |
| ·内控约束条件 | 第62-63页 |
| ·经验约束条件 | 第63-64页 |
| ·约束条件下的流动性模型 | 第64-65页 |
| ·约束预警 | 第65-67页 |
| ·准备金管理和产品结构优化 | 第67-71页 |
| ·准备金额的区间管理 | 第67-69页 |
| ·产品结构优化 | 第69-71页 |
| ·利润最大化下的流动性优化 | 第71-78页 |
| ·流动性对收益的影响 | 第71-76页 |
| ·优化模型 | 第76-77页 |
| ·滑动优化和在线校正 | 第77-78页 |
| ·风险最小化下的流动性优化 | 第78-85页 |
| ·风险评估方法 | 第78-81页 |
| ·风险损失计量 | 第81-82页 |
| ·优化模型 | 第82-84页 |
| ·风险调整后收益最大化目标 | 第84-85页 |
| ·本章小结 | 第85-86页 |
| 第五章 流动性优化方式与策略 | 第86-115页 |
| ·场势与资金流动 | 第86-91页 |
| ·势位和场势 | 第86-89页 |
| ·负债业务中资金流动 | 第89-90页 |
| ·资产业务中资金流动 | 第90-91页 |
| ·负债流动性的优化 | 第91-100页 |
| ·商业银行的类型 | 第91-93页 |
| ·商业银行势位调节方式 | 第93-94页 |
| ·客户需求变化下的调节方式 | 第94-96页 |
| ·市场势位升高时的调节方式 | 第96-98页 |
| ·市场势位降低时的调节方式 | 第98-99页 |
| ·市场势位与客户势位同时变动下的应对 | 第99-100页 |
| ·资产流动性的优化和调节 | 第100-114页 |
| ·资金流动特征 | 第100-105页 |
| ·定价调节策略 | 第105-108页 |
| ·风险监控策略 | 第108-109页 |
| ·资产活性的调节 | 第109-114页 |
| ·本章小结 | 第114-115页 |
| 第六章 应用实践 | 第115-139页 |
| ·要素变量的拟合 | 第115-126页 |
| ·活性的拟合 | 第115-123页 |
| ·新生增量的拟合 | 第123-126页 |
| ·优化模型 | 第126-130页 |
| ·模型 | 第126-127页 |
| ·风险调整收益 | 第127-128页 |
| ·超额准备金模型 | 第128-130页 |
| ·模型求解 | 第130-133页 |
| ·负债和资产管理 | 第133-138页 |
| ·负债运行情况 | 第133-135页 |
| ·资产运行情况 | 第135-138页 |
| ·改进MS 银行流动性管理的建议 | 第138页 |
| ·本章小结 | 第138-139页 |
| 第七章 发展与展望 | 第139-141页 |
| ·国内商业银行流动性中存在的问题 | 第139页 |
| ·国内商业银行流动性管理发展和改进 | 第139-141页 |
| 参考文献 | 第141-148页 |
| 致谢 | 第148-150页 |
| 攻读博士学位期间已发表的论文 | 第150页 |
