| 中文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-13页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第7-9页 |
| 第二节 国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 一、国外的多样化研究 | 第9-10页 |
| 二、国内的初级研究 | 第10-11页 |
| 第三节 研究方法和创新之处 | 第11页 |
| 第四节 本文的框架结构 | 第11-13页 |
| 第二章 信用增级的定义与分类 | 第13-21页 |
| 第一节 信用增级的定义 | 第13-14页 |
| 第二节 信用增级的种类 | 第14-21页 |
| 一、外部信用增级 | 第14-16页 |
| 二、内部信用增级 | 第16-21页 |
| 第三章 信用增级的应用和功能 | 第21-37页 |
| 第一节 广义信用增级的用途 | 第21-22页 |
| 第二节 信用增级在资产证券化中的应用 | 第22-37页 |
| 一、资产证券化概述 | 第22-25页 |
| 二、资产证券化中信用增级的作用 | 第25-33页 |
| 三、美国金融危机以及对信用增级功能的再认识 | 第33-37页 |
| 第四章 从期权角度分析外部信用增级 | 第37-52页 |
| 第一节 被担保证券与担保人信用等级的关系 | 第37-40页 |
| 第二节 多个第三方担保人提供外部信用增级 | 第40-41页 |
| 第三节 为外部信用增级定价 | 第41-49页 |
| 第四节 对金地集团的实证研究 | 第49-52页 |
| 第五章 我国资产支持证券信用增级实例分析 | 第52-65页 |
| 第一节 对于四只“开元”的分析 | 第52-56页 |
| 一、优先/次级结构的运用 | 第52-55页 |
| 二、超额服务利差账户的运用 | 第55-56页 |
| 第二节 对于两只“建元”的分析 | 第56-60页 |
| 一、优先/次级结构的运用 | 第57-58页 |
| 二、超额服务利差账户的运用 | 第58-59页 |
| 三、超额抵押的运用 | 第59-60页 |
| 第三节 对于我国目前资产支持证券信用增级的综合分析 | 第60-62页 |
| 第四节 对我国信用增级发展的政策建议 | 第62-65页 |
| 一、着力发展外部信用增级 | 第62页 |
| 二、以国家主导、民间跟进的模式探索多层次担保体系 | 第62-63页 |
| 三、加强对外部信用增级定价的研究 | 第63页 |
| 四、完善相关法律规定 | 第63-65页 |
| 第六章 结论 | 第65-66页 |
| 注释 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 附录A: MATLAB数据计算程序 | 第71-73页 |
| 后记 | 第73-74页 |