| 中文摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-33页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第10-16页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究的理论背景 | 第11-13页 |
| ·研究的现实意义 | 第13-16页 |
| ·市场简介及研究现状 | 第16-29页 |
| ·中国银行间债券市场现状 | 第16-20页 |
| ·文献综述与研究现状 | 第20-29页 |
| ·问题的提出 | 第29页 |
| ·本文主要的研究内容和创新点 | 第29-32页 |
| ·研究思路与方法 | 第29-31页 |
| ·主要研究内容 | 第31页 |
| ·主要创新点 | 第31-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 第二章 短期利率与宏观经济变量的动态关系研究 | 第33-66页 |
| ·概述 | 第33-34页 |
| ·利率决定理论与变量选择 | 第34-40页 |
| ·利率决定理论 | 第34-37页 |
| ·研究变量选择 | 第37-40页 |
| ·基于DCC-GARCH 模型的短期利率与其它经济变量动态相关性分析 | 第40-45页 |
| ·DCC-GARCH 模型族简介 | 第40-41页 |
| ·DCC-GARCH 模型 | 第41-42页 |
| ·短期利率与宏观经济变量动态关系的实证检验 | 第42-45页 |
| ·宏观经济变量对短期利率的影响 | 第45-56页 |
| ·单位根检验 | 第46-48页 |
| ·VAR 与VECM 研究方法 | 第48-54页 |
| ·研究结果分析 | 第54-56页 |
| ·基于马尔可夫转移模型的短期利率影响因素研究 | 第56-65页 |
| ·模型构造 | 第56-62页 |
| ·数据选择与实证结果 | 第62-65页 |
| ·本章小结 | 第65-66页 |
| 第三章 短期利率动态模型构建与特征分析 | 第66-90页 |
| ·文献概述 | 第66-72页 |
| ·短期利率动态过程与利率期限结构模型 | 第66-69页 |
| ·利率波动性建模 | 第69-71页 |
| ·国内相关研究 | 第71-72页 |
| ·数据与研究方法 | 第72-80页 |
| ·数据 | 第72-73页 |
| ·研究方法 | 第73-80页 |
| ·模型构建与特征分析 | 第80-88页 |
| ·连续样本路径方差和离散跳跃方差对已实现波动率预报的影响研究 | 第82页 |
| ·跳跃的特征与影响因素 | 第82-88页 |
| ·本章小结 | 第88-90页 |
| 第四章 信息揭示、交易行为与短期利率日内价格形成研究 | 第90-119页 |
| ·信息 | 第90-94页 |
| ·交易者行为特征 | 第94-97页 |
| ·知情交易者交易特征 | 第94-96页 |
| ·流动性交易者交易特征 | 第96-97页 |
| ·证券价格行为特征的理论研究 | 第97-106页 |
| ·证券价格行为研究的意义和内容 | 第97页 |
| ·存货模型 | 第97-99页 |
| ·信息模型 | 第99-100页 |
| ·序贯交易模型 | 第100-103页 |
| ·噪音理性预期均衡与批量交易模型 | 第103-105页 |
| ·看法差异模型 | 第105-106页 |
| ·微观结构理论的最新进展 | 第106-110页 |
| ·Giosten 限价指令模型 | 第107页 |
| ·Handa 和Schwartz 限价指令交易模型 | 第107-108页 |
| ·Parlour 限价指令的下单策略模型 | 第108页 |
| ·Foucault 的指令流形成模型 | 第108-109页 |
| ·Handa、Schwartz 和Tiwari 买卖价差形成模型 | 第109-110页 |
| ·回购利率日内特征建模与分析 | 第110-118页 |
| ·数据 | 第110页 |
| ·回购利率与交易行为日内特征 | 第110-113页 |
| ·回购利率日内建模：基于UFH-GARCH 模型的分析 | 第113-118页 |
| ·本章小结 | 第118-119页 |
| 第五章 短期利率与银行间债券市场流动性关系研究 | 第119-140页 |
| ·市场概况 | 第119-120页 |
| ·刻画银行间债券市场流动性：基于交易成本角度的分析 | 第120-130页 |
| ·买卖报价价差的形成与特征 | 第121-124页 |
| ·基于计量方法估计交易成本 | 第124-130页 |
| ·分解银行间债券市场做市商报价价差 | 第130-134页 |
| ·数据描述 | 第130-132页 |
| ·买卖报价差分解 | 第132-134页 |
| ·短期利率与债券市场流动性关系实证分析 | 第134-139页 |
| ·报价价差的协动性形成的检验框架 | 第135页 |
| ·主成分分析 | 第135-136页 |
| ·结果分析 | 第136-139页 |
| ·本章总结 | 第139-140页 |
| 第六章 全文总结与展望 | 第140-145页 |
| ·全文总结 | 第140-143页 |
| ·展望 | 第143-145页 |
| 参考文献 | 第145-153页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第153-154页 |
| 致谢 | 第154页 |
