跨市场期现套利和套保理论与实践验证

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-8页
引言	第8-9页
第一章 股指期货相关概述	第9-22页
·股指期货套利方式介绍	第9-10页
·期现套利	第9页
·跨期套利	第9-10页
·跨市套利	第10页
·跨品种套利	第10页
·股指期货套利步骤	第10-11页
·股指期货定价	第11页
·股指期货定价模型	第11-13页
·持有成本模型	第11-12页
·期货价格预期理论	第12-13页
·影响股指期货定价因素	第13-16页
·逐日盯市和随机利率	第13页
·交易成本	第13-14页
·卖空限制	第14-15页
·执行风险	第15-16页
·不完全市场下的股指期货定价模型	第16-20页
·模型中相关符号定义	第17页
·正向套利策略下的定价上限	第17-18页
·反向套利策略下的定价下限	第18-19页
·不完全市场下的股指期货定价区间	第19-20页
·股指期货与基金期现套利	第20-22页
·方式介绍	第20页
·对象说明	第20页
·交易策略	第20-22页
第二章 跨市场期现套保模型	第22-32页
·模型背景介绍	第22-25页
·两种模型	第25-32页
·最小风险模型	第25-27页
·效用最大模型	第27-32页
第三章 跨市场最优套保实证检验	第32-37页
·按照1:1 进行对冲	第33-35页
·按照1:h f 进行对冲	第35-37页
总结与讨论	第37-38页
附录	第38-39页
参考文献	第39-40页
致谢	第40页