| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-11页 |
| ·研究背景及问题的提出 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·理论意义 | 第9页 |
| ·应用价值 | 第9-10页 |
| ·研究思路及内容 | 第10页 |
| ·创新之处 | 第10-11页 |
| 2 文献综述 | 第11-15页 |
| ·国外研究概述 | 第11-13页 |
| ·国内研究成果 | 第13-15页 |
| 3 波动界定及其度量 | 第15-20页 |
| ·波动的界定 | 第15页 |
| ·波动类型 | 第15-16页 |
| ·波动特征 | 第16-18页 |
| ·波动的度量方法 | 第18-20页 |
| ·极差法 | 第18页 |
| ·价差率法 | 第18页 |
| ·标准差法 | 第18-20页 |
| 4 相关理论模型 | 第20-26页 |
| ·ARCH 族模型 | 第20-23页 |
| ·ARCH 模型 | 第20-21页 |
| ·GARCH 模型 | 第21页 |
| ·GARCH-M 模型 | 第21-22页 |
| ·TGARCH 模型 | 第22页 |
| ·EGARCH 模型 | 第22-23页 |
| ·协整理论与误差修正模型 | 第23-26页 |
| ·平稳序列及检验 | 第23页 |
| ·协整概念及检验 | 第23-24页 |
| ·向量误差修正模型 | 第24-26页 |
| 5 基于信息分解的波动性研究 | 第26-34页 |
| ·概述 | 第26-27页 |
| ·数据和基本的统计分析 | 第27-29页 |
| ·理论模型 | 第29-30页 |
| ·GARCH-M 模型 | 第29-30页 |
| ·波动的稳定性与持续性 | 第30页 |
| ·市场反应曲线 | 第30页 |
| ·实证结果与分析 | 第30-32页 |
| ·GARCH-M 模型 | 第30-32页 |
| ·波动的稳定性与持续性检验 | 第32页 |
| ·市场信息反应曲线 | 第32页 |
| ·本章小结 | 第32-34页 |
| 6 基于 EC-EGARCH-M 模型的波动性研究 | 第34-44页 |
| ·概述 | 第34-35页 |
| ·数据和基本统计分析 | 第35-38页 |
| ·变量和数据选择 | 第35-37页 |
| ·单位根检验 | 第37-38页 |
| ·协整检验 | 第38页 |
| ·理论模型 | 第38-41页 |
| ·误差修正模型（ECM） | 第38-39页 |
| ·Granger 因果关系检验模型 | 第39页 |
| ·基于GED 分布的双元EC-EGARCH-M 模型 | 第39-41页 |
| ·实证结果与分析 | 第41-43页 |
| ·Granger 因果检验模型 | 第41页 |
| ·双元EC-EGARCH-M 模型 | 第41-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 7 结论与建议 | 第44-47页 |
| ·主要结论 | 第44页 |
| ·对我国股票市场发展的建议 | 第44-46页 |
| ·本文的局限性及后续研究工作 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 附录 | 第51页 |