| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-10页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状分析 | 第10-12页 |
| ·资产收益的分布及波动性研究 | 第10-11页 |
| ·VaR模型在房地产业的应用研究 | 第11页 |
| ·EVT在风险管理中的应用研究 | 第11-12页 |
| ·论文思路、方法和结构 | 第12-15页 |
| ·论文思路与方法 | 第12-14页 |
| ·论文结构 | 第14-15页 |
| 第二章 相关理论与相关概念 | 第15-21页 |
| ·房地产收益 | 第15页 |
| ·波动性测度 | 第15-16页 |
| ·VaR风险模型 | 第16-17页 |
| ·VaR基本概念 | 第16页 |
| ·VaR的优点和缺点 | 第16-17页 |
| ·极值理论(EVT) | 第17-20页 |
| ·BMM模型 | 第17-18页 |
| ·POT模型 | 第18-20页 |
| ·动态E-VaR | 第20页 |
| ·本章小结 | 第20-21页 |
| 第三章 房地产市场动态E-VaR测度模型的构建研究 | 第21-29页 |
| ·基于EVT的动态VaR测度方法 | 第21-25页 |
| ·构造房地产资产损失序列 | 第21页 |
| ·基于随机波动过程的动态风险测度模型 | 第21-22页 |
| ·构造近似于独立同分布的新生变量序列 | 第22-23页 |
| ·基于EVT的独立同分布序列极值尾部建模 | 第23-24页 |
| ·GPD参数估计方法及门槛值选择 | 第24页 |
| ·标准残差序列的q分位数值Z_q估计 | 第24页 |
| ·条件动态E-VaR风险值的计算 | 第24-25页 |
| ·动态E-VaR风险测度的准确性研究 | 第25-28页 |
| ·非条件涵盖检验 | 第26-27页 |
| ·独立性检验 | 第27页 |
| ·条件涵盖检验 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第四章 房地产市场动态E-VaR测度模型的运用研究 | 第29-47页 |
| ·样本选择及分析软件 | 第29页 |
| ·基于间接投资的实证 | 第29-41页 |
| ·股价日度损失序列特征 | 第29-32页 |
| ·基于部分典型事实股指损失标准残差序列的构造及其特征分析 | 第32-37页 |
| ·动态VaR测度的计量方法 | 第37页 |
| ·运用条件EVT于标准残差序列的风险测度 | 第37-41页 |
| ·基于直接投资的实证 | 第41-46页 |
| ·房价月度损失序列特征 | 第41-42页 |
| ·基于部分典型事实房价损失标准残差序列的构造 | 第42-44页 |
| ·基于标准残差与EVT的动态风险测度 | 第44-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 第五章 房地产市场动态E-VaR测度模型的准确性检验 | 第47-57页 |
| ·检验方法及比较模型 | 第47页 |
| ·动态E-VaR模型的准确性检验 | 第47-54页 |
| ·模型的非条件涵盖检验 | 第47-50页 |
| ·模型的独立性检验 | 第50-52页 |
| ·模型的条件涵盖检验 | 第52-54页 |
| ·模型结论分析 | 第54-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 第六章 结论、启示与展望 | 第57-60页 |
| ·结论 | 第57-58页 |
| ·启示 | 第58页 |
| ·展望 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 硕士期间发表的学术论文 | 第64页 |
