| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 插图索引 | 第13-15页 |
| 附表索引 | 第15-17页 |
| 第1章 绪论 | 第17-34页 |
| ·选题背景和意义 | 第17-20页 |
| ·文献综述 | 第20-29页 |
| ·国外"外汇储备币种结构研究"综述 | 第21-23页 |
| ·国内"外汇储备币种结构研究"综述 | 第23-29页 |
| ·研究的主要内容及框架 | 第29-32页 |
| ·研究的改进与创新 | 第32-34页 |
| 第2章 中国外汇储备币种结构的制度框架与现状分析 | 第34-46页 |
| ·外汇储备币种结构管理的演变与发展 | 第34-36页 |
| ·金本位制时期 | 第34页 |
| ·金汇兑本位时期 | 第34-35页 |
| ·布雷顿森林体系时期 | 第35页 |
| ·多种货币外汇储备体系时期 | 第35-36页 |
| ·中国外汇储备形成机制及功能 | 第36-38页 |
| ·我国外汇储备的增长历程 | 第38-40页 |
| ·中国外汇储备币种结构现状分析 | 第40-42页 |
| ·中国外汇储备币种结构存在的问题 | 第42-45页 |
| ·美元比例过大面临的汇率风险 | 第42-43页 |
| ·美元比例过大带来的流动性风险 | 第43页 |
| ·期限结构错配风险 | 第43-44页 |
| ·政治风险 | 第44-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第3章 影响我国外汇储备币种结构的因素分析 | 第46-52页 |
| ·我国贸易结构对外汇储备币种结构的影响 | 第46-47页 |
| ·外债对我国外汇储备币种结构的影响 | 第47-48页 |
| ·外商直接投资对外汇储备币种结构的影响 | 第48-49页 |
| ·储备货币风险收益对我国外汇储备币种结构的影响 | 第49-50页 |
| ·汇率制度安排对我国外汇储备币种结构的影响 | 第50-51页 |
| ·其它影响因素 | 第51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 第4章 外汇储备币种结构选择的传统模型 | 第52-65页 |
| ·资产组合选择模型的理论基础和模型框架 | 第52-60页 |
| ·马柯维茨理论的假设条件 | 第52页 |
| ·投资组合的可行域及有效边界 | 第52-53页 |
| ·投资组合的无差异曲线 | 第53-54页 |
| ·最优投资组合的选择 | 第54-55页 |
| ·马柯维茨均值-方差模型在外汇储备币种结构中的应用 | 第55-60页 |
| ·外汇储备币种结构选择的海勒—奈特模型 | 第60-62页 |
| ·外汇储备币种结构选择的杜利模型 | 第62-63页 |
| ·本章小结 | 第63-65页 |
| 第5章 风险选择、投资收益与外汇储备币种配置 | 第65-75页 |
| ·外汇储备币种结构理论模型 | 第65-69页 |
| ·计量模型与实证研究 | 第69-74页 |
| ·变量选取的说明 | 第69页 |
| ·单位根检验 | 第69-70页 |
| ·协整分析 | 第70页 |
| ·Granger因果检验 | 第70-71页 |
| ·脉冲响应函数 | 第71-72页 |
| ·多元时序和滞后协整混合模型 | 第72-74页 |
| ·本章小结 | 第74-75页 |
| 第6章 我国外汇储备币种结构的估计 | 第75-89页 |
| ·外汇储备币种结构估计的数学模型 | 第75-76页 |
| ·模型结构变化检验 | 第76-78页 |
| ·CUSUM检验 | 第77-78页 |
| ·CHOW检验 | 第78页 |
| ·包含结构变迁的模型 | 第78-79页 |
| ·实证研究 | 第79-88页 |
| ·储备货币的选择及数据说明 | 第79-80页 |
| ·单位根检验 | 第80-81页 |
| ·假设外汇储备只包含一种货币:美元 | 第81-82页 |
| ·假设外汇储备包含两种货币:美元和欧元 | 第82-84页 |
| ·假设外汇储备包含三种货币:美元、欧元和日元 | 第84-86页 |
| ·假设外汇储备包含四种货币:美元、欧元、日元和英镑 | 第86-88页 |
| ·本章小结 | 第88-89页 |
| 第7章 基于模糊决策理论下我国外汇储备最优币种结构研究 | 第89-100页 |
| ·最优币种结构配置模型建立 | 第90-92页 |
| ·实证研究 | 第92-99页 |
| ·我国外汇储备的货币与基准货币选择 | 第92-93页 |
| ·准随机数 | 第93页 |
| ·协方差矩阵与相关系数矩阵估计 | 第93-94页 |
| ·参数估计及模拟结果分析 | 第94-99页 |
| ·本章小结 | 第99-100页 |
| 第8章 基于投资基准下我国外汇储备最优币种结构研究 | 第100-109页 |
| ·多基准多风险制度模型的建立 | 第100-102页 |
| ·实证研究 | 第102-108页 |
| ·我国外汇储备的币种选择 | 第102页 |
| ·收益分布检验 | 第102页 |
| ·投资基准与风险制度的选择 | 第102-103页 |
| ·计算结果及分析 | 第103-108页 |
| ·本章小结 | 第108-109页 |
| 第9章 外汇储备结构调整策略研究 | 第109-133页 |
| ·币种结构调整 | 第109-116页 |
| ·世界外汇储备币种变化 | 第109-111页 |
| ·具体国家的外汇储备币种变化——案例 | 第111-113页 |
| ·我国外汇储备币种的调整问题分析 | 第113-116页 |
| ·债权类资产结构调整 | 第116-122页 |
| ·债券类资产调整策略 | 第117-120页 |
| ·以美国国债为例来说明国债资产的调整策略 | 第120-122页 |
| ·股权类资产结构调整 | 第122-131页 |
| ·固定策略的离散进化金融模型简介 | 第123-124页 |
| ·模拟分析 | 第124-131页 |
| ·本章小结 | 第131-133页 |
| 结论 | 第133-136页 |
| 参考文献 | 第136-143页 |
| 致谢 | 第143-144页 |
| 附录A 攻读学位期间发表的学术论文 | 第144-145页 |
| 附录B | 第145页 |
